1. No category

31 mars 2015
STATSSKULD
Förändring från föregående månad
Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar
-2 469 359 042
1 294 929 995 378
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)
Valutakurseffekter
-2 015 139 400
3 273 773 396
22 592 900 383
45 024 565 371
-1 210 725 046
1 362 547 461 133
16 077 840 602
18 532 391 514
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs
inkl. förvaltningstillgångar
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs
Officiellt mått på statens bruttoskuld:
C. STATSSKULD
14 867 115 556
1 381 079 852 647
STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR
Vidareutlåning
Förvaltningstillgångar
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH
FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR
Förändring från föregående månad
Utestående belopp, kr
-5 916 211 231
-16 077 840 602
-251 412 968 400
-18 532 391 514
-7 126 936 277
1 111 134 492 733
Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten
beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt
placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den
reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår
ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning.
Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller
respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg
i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen
inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till
de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen.
Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens
bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B.
Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara
förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått
används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. Vidareutlåning utgör en
fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter.
Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från
föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag.
1
KAPITALMARKNAD
Statsobligationer
Obligation
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
1049
1050
1051
1052
1047
1054
1057
1058
1056
1053
Utgivningsdag
4.5% 12 Aug 15
3% 12 Jul 16
3.75% 12 Aug 17
4.25% 12 Mar 19
5% 1 Dec 20
3.5% 1 Jun 22
1.5% 13 Nov 23
2.5% 12 May 25
2.25% 1 Jun 32
3.5% 30 Mar 39
Förändring
Löptid Duration
2004-09-06
2005-09-19
2006-09-15
2007-11-21
2004-01-28
2011-02-09
2012-10-22
2014-02-03
2012-03-20
2009-03-30
0,4
1,3
2,4
4,0
5,7
7,2
8,6
10,1
17,2
24,0
6,5
0,4
1,2
2,3
3,7
5,1
6,4
8,1
9,0
14,5
18,2
6,1
0
0
0
2 000 000 000
0
4 000 000 000
0
2 000 000 000
0
0
8 000 000 000
Nominellt belopp, kr
72 490 115 000
53 238 900 000
65 525 775 000
86 550 120 000
83 553 780 000
73 130 500 000
63 164 000 000
61 310 000 000
11 000 000 000
43 750 450 000
613 713 640 000
Reala statsobligationer
Obligation
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
3105
3107
3110
3102
3108
3109
3103
3104
Utgivningsdag
3.5% 1 Dec 15
0.5% 1 Jun 17
0,125% 1 Jun 2019
4% 1 Dec 20
0.25% 1 Jun 22
1% 1 Jun 25
3.5% 1 Dec 28
3.5% 1 Dec 28
Löptid Duration
1999-04-28
2010-09-23
2015-02-09
1996-06-03
2011-09-15
2014-02-11
1998-06-23
1999-04-19
0,7
2,2
4,2
5,7
7,2
10,2
13,7
13,7
7,0
0,7
2,1
4,1
5,2
7,1
9,7
11,7
11,7
7,1
Inflationskompensation
4 964
806
-55
7 876
-44
-187
599 167
960 834
871 072
543 847
346 406
978 375
804 439
9 218 329 740
22 579 042 174
Inkl. inflationskomp.
28
31
6
37
30
17
250 359 167
940 960 834
344 128 928
250 593 847
139 653 594
300 021 625
3 804 439
52 455 619 740
203 685 142 174
Förändring
0
-650 000 000
-100 000 000
-46 000 000
587 000 000
1 735 000 000
0
-45 000 000
1 481 000 000
Nominellt belopp, kr
23
31
6
29
30
17
285 760 000
134 000 000
400 000 000
374 050 000
184 000 000
488 000 000
3 000 000
43 237 290 000
181 106 100 000
Publika obligationer i utländsk valuta
Obligation
Utgivningsdag
EUB USD 0.375% 18 May 15
USB USD 11.125% 1 Jun 15
EUB USD 0.375% 22 Dec 15
EUB USD 0,375% 29 Mar 16
EUB USD 0.625% 19 Sep 16
EUB USD 1% 15 Nov 16
EUB USD 0.75% 12 Apr 17
EUB USD 0.875% 15 Aug 17
EUB USD 1% 13 Nov 17
EUB USD 0.875% 23 Jan 18
EUB USD 1% 27 Feb 18
EUB USD 1,625% 24 Mar 20
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18
EUB EUR 0.75% 2 May 19
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26
Löptid Duration
2012-05-18
1985-06-12
2012-10-29
2013-03-28
2014-09-19
2013-08-30
2014-03-25
2014-05-28
2014-11-13
2015-01-23
2013-02-27
2015-03-24
2013-11-27
2014-06-25
2013-01-31
2014-05-02
2015-02-12
1996-04-09
0,1
0,2
0,7
1,0
1,5
1,6
2,0
2,4
2,6
2,8
2,9
5,0
1,7
2,2
2,8
4,1
4,9
11,8
2,5
0,1
0,2
0,7
1,0
1,5
1,6
2,0
2,4
2,6
2,8
2,9
4,8
1,7
2,2
2,8
4,0
4,9
8,7
2,5
Utländsk valuta
2 250
67
1 000
1 000
2 000
3 000
2 000
1 500
3 000
2 500
3 000
2 000
1 000
500
4 000
2 250
1 500
60
000
081
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
101
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
210
Aktuell valutakurs
19 402 875 000
578 473 004
8 623 500 000
8 623 500 000
17 247 000 000
25 870 500 000
17 247 000 000
12 935 250 000
25 870 500 000
21 558 750 000
25 870 500 000
17 247 000 000
9 261 639 000
4 630 819 500
37 046 556 000
20 838 687 750
13 892 458 500
556 635 710
287 301 644 464
Förändring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 267 112 500
0
0
0
0
0
0
17 267 112 500
Nominellt belopp, kr
15 584 850 000
470 658 005
6 580 200 000
6 481 000 000
14 223 000 000
19 541 100 000
12 660 600 000
9 863 025 000
22 146 600 000
20 280 125 000
18 877 500 000
17 267 112 500
8 933 918 540
4 500 720 290
34 763 460 000
20 402 744 918
14 156 448 840
534 099 996
247 267 163 089
Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.
Instrument
Löptid Duration
Utländsk valuta
Aktuell valutakurs
inkl. infl. kompensation
EU FRN USD 14 Mar 15
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15
EUB USD 0.75% 16 Mar 17
Privatplaceringar, utländsk valuta
Övertagna obligationer
-
0
101 270 000
1 500 000 000
1 601 270 000
0
1 601 270 000
0
873 301 845
12 935 250 000
13 808 551 845
78 858 210
13 887 410 055
0,2
2,0
1,8
0,7
1,8
0,2
2,0
1,8
0,7
1,8
Förändring
-6 437 700 000
0
12 612 250 000
6 174 550 000
0
6 174 550 000
32 922 662 500
Summa: Kapitalmarknad
2
Nominellt belopp, kr
0
737 397 505
12 612 250 000
13 349 647 505
65 000 000
13 414 647 505
1 055 501 550 594
PENNINGMARKNAD
Statsskuldväxlar
Statsskuldväxel
STB
STB
STB
STB
STB
18
15
20
17
16
Förändring
Utgivningsdag Löptid Duration
Mar 15
Apr 15
May 15
Jun 15
Sep 15
2014-09-12 2015-01-09 0,0
0,0
2015-02-06 0,1
0,1
2014-12-05 0,2
0,2
2015-03-06 0,5
0,5
0,2
0,2
Nominellt belopp, kr
-36 984 000 000
0
0
12 500 000 000
22 500 000 000
-1 984 000 000
0
20 000 000 000
20 000 000 000
43 410 000 000
22 500 000 000
105 910 000 000
Commercial paper
Instrument
Utländsk valuta
Löptid Duration
Euro Commercial paper, USD
0,1
0,1
0,1
0,1
8 561 000 000
Aktuell valutakurs
73 825 783 500
73 825 783 500
Förändring
Nominellt belopp, kr
-12 464 764 250
-12 464 764 250
69 151 613 950
69 151 613 950
Likviditetsförvaltningsinstrument
Instrument
Förändring
Bruttoskuld, kr
Bankkonton, kronor
Bankkonton, utländsk valuta
Banklån mm
Banklån, konton mm
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor
Repor, andra värdepapper
Repor, Reala statsobligationer
Repor, Statsobligationer
Repor, Statsskuldväxlar
Repor, svenska statspapper
Bostadsobligationer, innehav
Värdepappersinnehav
276 744
3 191 346
20 837 000 000
20 840 468 090
0
0
0
1 124 434 568
0
1 124 434 568
0
0
21 964 902 658
Nominellt belopp, kr
-104 952
240 103 700
-648 000 000
-408 001 252
-7 000 000 000
-7 000 000 000
-614 915 870
895 250 575
-319 045 501
-38 710 796
-8 700 000 000
-8 700 000 000
-16 146 712 048
276 744
-183 231 598
20 837 000 000
20 654 045 147
-7 000 000 000
-7 000 000 000
-614 915 870
1 124 434 568
0
509 518 698
-8 700 000 000
-8 700 000 000
5 463 563 845
Förändring
Nominellt belopp, kr
Säkerheter
Bruttoskuld, kr
Instrument
Credit Support Annex till ISDA, SEK
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta
Marginalsäkerheter, Futures
Säkerheter under central motpartsclearing
12 210 400 000
11 864 159 559
0
5 690 695 253
29 765 254 812
-821 000 000
314 809 083
-6 981 878
96 973 837
-416 198 958
Summa: Penningmarknad
-31 011 675 256
12 210 400 000
11 864 159 559
-166 967 228
3 826 609 780
27 734 202 111
208 259 379 906
PRIVATMARKNAD
Premieobligationer
Obligation
SLB
SLB
SLB
SLB
SLB
SLB
SLB
SLB
2011:1
2009:2
2010:1
2012:1
2013:1
2013:2
2014:1
2014:2
Utgivningsdag
1.5%
1.6%
1.6%
0.8%
0.7%
1.0%
0.8%
0.6%
8 Apr 15
10 Nov 15
6 Apr 16
19 Apr 17
16 Maj 18
13 Nov 18
7 Maj 19
2 Dec 21
Löptid Duration
2011-05-03 2009-11-12
0,6
0,6
2010-04-06
1,0
1,0
2012-04-30
2,1
2,0
2013-05-22
3,1
3,1
2013-11-12
3,6
3,5
2014-04-30
4,1
4,0
2014-11-26
6,7
6,5
2,6 2,5
Utgivet
Behållet
0
5 400 000 000
4 500 000 000
2 000 000 000
2 100 000 000
2 100 000 000
2 100 000 000
2 900 000 000
21 100 000 000
0
-84 580 000
-33 025 000
-61 735 000
-67 040 000
-29 175 000
-63 635 000
-10 515 000
-349 705 000
Förändring
-3 834 310 000
0
0
0
0
0
0
0
-3 834 310 000
Nominellt belopp, kr
0
5 315 420 000
4 466 975 000
1 938 265 000
2 032 960 000
2 070 825 000
2 036 365 000
2 889 485 000
20 750 295 000
Riksgäldsspar
Förändring
Kontoform
Riksgäldsspar, nominellt
Riksgäldsspar, realt
-509 222 088
-12 934 765
-522 156 853
Nominellt belopp, kr
10 235 281 821
202 538 892
10 437 820 713
Summa: Privatmarknad
-4 356 466 853
ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR
Förändring
Nominellt belopp
-2 469 359 042
1 294 929 995 378
Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.
3
31 188 115 713
APPENDIX
Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar
Nominellt belopp
Skuldslag
Nominell kronskuld
Real kronskuld
Valutaskuld
Aktuell valutakurs och
uppräkningsbelopp
719 412 937 345
181 373 638 892
184 809 075 976
1 085 595 652 213
719 162 937 345
203 966 539 275
188 005 016 112
1 111 134 492 733
Löptid
5,29
6,97
1,98
4,57
Duration
4,23
7,06
0,49
4,26
Andel
64,7
18,4
16,9
100,0
Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar
Instrument
Nominellt belopp, kr
Statsobligationer
Statsskuldväxlar
Valutaterminer, SEK
Privatmarknad
Säkerheter
Likviditetsförvaltning
Swappar mellan SEK och utländsk valuta
613 713 640 000
105 910 000 000
90 019 859 326
30 985 576 821
16 037 065 756
5 646 795 442
-142 900 000 000
719 412 937 345
Real kronskuld
Instrument
Nominellt belopp, kr
Reala statsobligationer
Riksgäldsspar, realt
Övertagna reala obligationer
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28
Inflationskompensation, kr
181 103 100 000
202 538 892
65 000 000
3 000 000
181 373 638 892
22 578 237 735
0
13 858 210
804 439
22 592 900 383
Nominellt belopp, kr
Valutakurseffekter, kr
Real kronskuld, kr
203 681 337 735
202 538 892
78 858 210
3 804 439
203 966 539 275
Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar
Instrument
Publika obligationer, utländsk valuta
Swappar mellan SEK och utländsk valuta
Commercial paper, utländsk valuta
Övriga valutaskulder
Säkerheter
Räntederivat
Likviditetsförvaltning
Valutaterminer, SEK
Vidareutlåning
246
142
69
14
11
262 405 088
900 000 000
151 613 950
351 583 715
697 136 355
-16 229 043
-183 231 598
-90 019 859 326
-209 334 343 166
184 809 075 976
Valutaskuld exklusive vidareutlåning
394 143 419 141
39 904
33
4 674
5 324
130
969
169
431
663
286
550
477
0
-276 680
0
-4 661 858 924
-42 078 625 235
3 195 940 137
45 274 565 371
Valutaskuld, kr
286
142
73
19
11
166 535 750
933 969 286
825 783 500
676 015 192
697 136 355
-16 505 724
-183 231 598
-94 681 718 250
-251 412 968 400
188 005 016 112
439 417 984 512
Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor
Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor
i kronor, kr
och utländska valutor, kr
Förfalloår
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
12 250 000 000
16 250 000 000
15 750 000 000
20 550 000 000
14 600 000 000
17 950 000 000
23 750 000 000
15 000 000 000
5 200 000 000
1 750 000 000
2 250 000 000
145 300 000 000
8
21
23
7
26
10
11
12
5
2
500
500
050
750
300
000
250
500
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
128 350 000 000
Ränteswappar
totalt, kr
20 750 000 000
37 750 000 000
38 800 000 000
28 300 000 000
40 900 000 000
27 950 000 000
35 000 000 000
27 500 000 000
10 200 000 000
4 250 000 000
2 250 000 000
273 650 000 000
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter
Instrument
Banklån, konton mm
Credit Support Annex till ISDA
Marginalsäkerheter, Futures
Repor, andra värdepapper
Repor, svenska statspapper
Säkerheter under central motpartsclearing
Värdepappersinnehav
Nominellt belopp
20 654 045 147
24 074 559 559
-166 967 228
-7 000 000 000
509 518 698
3 826 609 780
-8 700 000 000
33 197 765 956
4
Bruttoskuld
20 840 468 090
24 074 559 559
0
0
1 124 434 568
5 690 695 253
0
51 730 157 470
Tillgångar
Aktuell valutakurs
-186 422 943
0
-166 967 228
-7 000 000 000
-614 915 870
-1 864 085 473
-8 700 000 000
-18 532 391 514
-186 422 943
0
-166 967 228
-7 000 000 000
-614 915 870
-1 864 085 473
-8 700 000 000
-18 532 391 514
Översikt av statens skuld, mnkr
A.Nominellt
Nominellt
belopp
belopp
Nivå02
Statsobligationer
Reala statsobligationer
Publika obligationer, utländsk valuta
Övriga kapitalmarknadsskulder
Kapitalmarknad
Statsskuldväxlar
Commercial paper, utländsk valuta
Säkerheter
Likviditetsförvaltning
Penningmarknad
Premieobligationer
Riksgäldsspar
Privatmarknad
Valutaderivat
Räntederivat
Derivatmarknad
Vidareutlåning
Aktuella
B.
Aktuella
valutakurser
kurser
613 714
613 714
181 103
203 681
246 262
286 167
14 422
15 026
1 055 502 1 118 588
105 910
105 910
69 152
73 826
27 734
27 734
5 464
5 464
208 259
212 934
20 750
20 750
10 438
10 438
31 188
31 188
-3
-146
-16
-17
-19
-162
0
0
1 294 930 1 362 547
Andel
Löptid
C. Stats- D. Inkl. Inkl.
vidareutlåning
vidareutlå…
Duration
Andel% LöptidårDurationår Statsskuld
skuld
45,0
14,9
21,0
1,1
82,1
7,8
5,4
2,0
0,4
15,6
1,5
0,8
2,3
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
100,0
6,5
7,0
2,5
2,1
5,5
0,2
0,1
0,0
-0,4
0,1
2,6
1,7
2,3
4,6
6,1
613 714
7,1
203 681
2,5
286 167
2,3
15 026
5,5 1 118 588 1
0,2
105 910
0,1
73 826
0,0
29 765
-0,4
21 965
0,1
231 466
2,5
20 750
1,7
10 438
2,2
31 188
31,2
-146
48,1
-17
39,5
-162
0
3,9 1 381 080 1
613 714
203 681
286 167
15 026
118 588
105 910
73 826
27 734
5 464
212 934
20 750
10 438
31 188
-146
-17
-162
-251 413
111 134
Andel Marknadsvä
E. Marknadsvärde
rde
Andel
%
55,2
18,3
25,8
1,4
100,7
9,5
6,6
2,5
0,5
19,2
1,9
0,9
2,8
-0,0
-0,0
-0,0
-22,6
100,0
736 278
264 975
287 915
15 666
1 304 835
105 968
73 806
27 855
5 159
212 788
21 238
10 492
31 730
-16 379
-15 877
-32 256
0
1 517 097
D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr
613 714
Statsobligationer
286 167
Publika obligationer, utländsk valuta
203 681
Reala statsobligationer
105 910
Statsskuldväxlar
73 826
Commercial paper
31 188
Privatmarknad
27 734
Säkerheter
15 026
Övriga kapitalmarknadsskulder
5 464
Likviditetsförvaltning
Räntederivat
-17
Valutaderivat
-146
-251 413
Vidareutlåning
-200 000
0
200 000
Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr
C. Statsskuld
D. Skuld inklusive vidareutlåning
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
2006
2008
2010
2012
5
2014
400 000
600 000
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive
swappar, aktuell valutakurs, mdkr
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella
valutakurser, mdkr
Obligationer, utländsk valuta
Reala statsobligationer
Statsobligationer
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
Obligationer i utländsk valuta
200
180
100
160
140
80
120
60
100
80
40
60
40
20
20
86,6
60
65,5
63,2 61,3
53,2
20
20
11,0
10
7,0%
CAD
0,9%
0%
26
24
20
23
20
22
20
21
20
20
20
19
23,3
17,5
6,4
3.
31 5%
07
1
D
0.
5% ec 1
31
10
5
1
Ju
0,
12
n
17
5%
31
02
1
4% Ju
31
n
08
20
1
D
0.
ec
25
20
%
31
1
09
Ju
1%
n
31
22
04
1
J
3.
u
5%
n
25
1
D
ec
28
12
10
5
Au
10 0 3
g
%
15
51
1
2
3
10 .75% Jul
16
52
12
4.
Au
25
g
%
17
10
12
47
M
a
5%
10
r1
54
9
1
D
3.
10
5% ec 2
57
0
1
1
Ju
10 .5%
n
22
58
13
2.
5% Nov
10
23
12
56
M
2.
a
25
10
y
%
25
53
1
3.
J
un
5%
32
30
M
ar
39
31
05
10
49
4.
5%
83,1%
SEK
1,0%
29,4 30,2
0
Valutaexponering, skulder och
fordringar i vidareutlåningen, netto, %
GBP
31,1
10
0
1,9%
43,2
40
30
USD
20
50
43,8
30
2,2%
18
60
40
JPY
20
70
73,1
50
3,9%
17
80
83,6
72,5
70
CHF
20
90
90
EUR
16
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr
100
80
20
15
Statsobligationer, nominellt, mdkr
20
20
39
32
20
28
20
26
20
25
20
23
20
22
20
20
20
19
20
18
20
17
20
20
20
20
16
0
15
0
Valutaexponering i valutaskulden,
skulder och fordringar i
vidareutlåningen, netto, %
41,6%
EUR
Finansiering av valutaskulden,
inklusive finansiering av
vidareutlåningen, brutto, %
52,1%
USD
23,1%
CHF
13,1%
JPY
17,6%
EUR
11,0%
USD
50%
GBP
5,8%
CAD
5,4%
0%
30,2%
SEK
20%
40%
0%
20%
40%
60%
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld
som i kombination med swappar ger
exponering i utländsk valuta.
6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr
F. Statsskuldväxlar
E. Likviditetsförvaltning, CP, Säkerheter
D. Privatmarknad
C. Obligationer i utländsk valuta
B. Reala statsobligationer
A. Statsobligationer
23
20
25
20
26
20
28
20
32
20
39
22
20
21
20
20
20
19
20
20
18
20
17
20
16
20
20
15
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr
EUR
USD
EUR
4,5
40
37,0
4,0
4,0
35
3,5
30
25,9
25
25,9
17,2
2,5
17,2
12,9
8,6 8,6
10
1,0
4,6
5
2,0
2,0
1,5
1,5
9,3
1,0
1,0 1,0
0,5
0,5
22
18
M
M
22 ay
D 15
29 ec
M 15
19 ar 1
S 6
15 ep 1
N 6
27 ov 1
N 6
12 ov 1
A 6
25 pr 1
Ju 7
15 n 1
A 7
13 ug 1
N 7
23 ov
Ja 17
31 n 1
Ja 8
27 n 1
Fe 8
b
18
0,0
ay
1
D 5
ec
29
1
M 5
ar
19
1
Se 6
15 p 1
N 6
o
27 v 1
N 6
o
12 v 1
Ap 6
25 r 1
Ju 7
15 n 1
Au 7
13 g 1
N 7
o
23 v 1
Ja 7
31 n 1
Ja 8
27 n 1
Fe 8
b
18
0
3,0
2,5
2,3
2,0
15
3,0
3,0
3,0
25,9
21,6
20 19,4
18
USD
Vidareutlåning
EUR
Mottagare
Vidareutlåning till Irland
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad
600 000 000
5 500 000 000
6 100 000 000
USD
0
22 603 000 000
22 603 000 000
Nominellt belopp
5 242 515 794
204 091 827 372
209 334 343 166
Aktuell valutakurs
5 556 983 400
245 855 985 000
251 412 968 400
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall
Aktuell valutakurs, kr
Nominellt belopp, kr
2015-05-18
2015-12-22
2016-03-29
2016-09-19
2016-11-15
2016-11-27
2017-04-12
2017-08-15
2017-11-13
2018-01-23
2018-01-31
2018-02-27
2020-02-12
Penningmarknad
Kapitalmarknad
0
245 855 985 000
Penningmarknad
Kapitalmarknad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 584 850 000
6 580 200 000
6 481 000 000
14 223 000 000
19 541 100 000
8 933 918 532
12 660 600 000
9 863 025 000
22 146 600 000
20 280 125 000
34 763 460 000
18 877 500 000
14 156 448 840
204 091 827 372
Belopp, kr
245 855 985 000
Belopp, kr
15 584 850 000
6 580 200 000
6 481 000 000
14 223 000 000
19 541 100 000
8 933 918 532
12 660 600 000
9 863 025 000
22 146 600 000
20 280 125 000
34 763 460 000
18 877 500 000
14 156 448 840
204 091 827 372
7
Förfallodatum
Dollar
Nominellt belopp, respektive valuta
2015-05-18
2015-12-22
2016-03-29
2016-09-19
2016-11-15
2016-11-27
2017-04-12
2017-08-15
2017-11-13
2018-01-23
2018-01-31
2018-02-27
2020-02-12
2
1
1
2
3
1
2
1
3
2
250
000
000
000
000
353
000
500
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
3 000 000 000
0
22 603 000 000
Euro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000 000
0
1 500 000 000
5 500 000 000
Statsobligationer, reala statsobligationer och
statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr
Statsobligationer
Statsskuldväxlar
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument,
nominella belopp, mdkr
Reala statsobligationer
Obligationer och CP
Inkl. derivat
Vidareutlåning
500
700
600
400
500
300
400
200
Valutaskuld
Inkl. vidareutlåning
100
300
0
200
-100
100
-200
0
2006
2008
2010
2012
2014
2006
2010
2012
2014
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag,
inkl. vidareutlåning, år
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent
Valutaskuld
2008
Realskuld
Totalt
Nominell kronskuld
Realskuld
Valutaskuld
26
24
10
22
8
20
6
18
4
16
2
14
12
10
2006
0
2008
2010
2012
2006
2014
2010
2012
2014
Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr
och procent av BNP
Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år
Totalt
Nominell kronskuld
2008
C. Statsskuld VA
D. Inkl. vidareutlåning VA
C. Statsskuld, % HA
1 400
Realskuld
Valutaskuld
14
D. Inkl. vidareutlåning, ...
60
12
1 300
50
1 200
40
1 100
30
1 000
20
900
10
10
8
6
4
2
2008
2010
2012
2014
20
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
12
20
1
20 3
14
0
2006
Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och
commercial paper.
8
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr
Valuta
Valuta
Kronor
Utländsk valuta
Instrument
Instrument
Statsobligationer
Reala statsobligationer
Statsskuldväxlar
Säkerheter
Premieobligationer
Riksgäldsspar
Likviditetsförvaltning
Övriga kapitalmarknadsskulder
A.Nominellt
Nominelltbelopp
belopp
613 713 640 000
181 103 100 000
105 910 000 000
16 037 065 756
20 750 295 000
10 437 820 713
5 646 795 442
68 000 000
953 666 716 911
260 616 810 594
69 151 613 950
11 697 136 355
-183 231 598
341 282 329 302
1 294 949 046 213
Obligationer i utländsk valuta
Commercial paper
Säkerheter
Likviditetsförvaltning
Procent Exklusive
vidareutlåning Procent
Procent
Vidareutlåning
Procent
Exkl. vidareutlåning
Vidareutlåning
47,4
608 471 124 207
56,0
5 242 515 794
14,0
181 103 100 000
16,7
0
8,2
105 910 000 000
9,8
0
1,2
16 037 065 756
1,5
0
1,6
20 750 295 000
1,9
0
0,8
10 437 820 713
1,0
0
0,4
5 646 795 442
0,5
0
0,0
68 000 000
0,0
0
73,6
948 424 201 118
87,4
5 242 515 794
20,1
56 524 983 222
5,2
204 091 827 372
5,3
69 151 613 950
6,4
0
0,9
11 697 136 355
1,1
0
-0,0
-183 231 598
-0,0
0
26,4
137 190 501 930
12,6 204 091 827 372
100,0
1 085 614 703 047
100,0 209 334 343 166
Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr
Statsskuldväxlar
Obligationer, SEK
Uppskattad summa värdepapper
Statsobligationer
Obligationer, utl. valuta, uppskattat
Statsskuldväxlar
%
70
Mdkr
800
60
700
50
600
40
500
30
400
300
20
200
10
2006
2008
2010
100
0
2014
2015-01-30
2012
2006
2008
2010
2012
0
2014
2015-01-30
Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 2007 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade.
Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden
Statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta
Instrument
Obligationer
Instrument
Statsobligationer
Lån
SGB 1047 5% 1 Dec 20
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15
SGB 1050 3% 12 Jul 16
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23
SGB 1058 2.5% 12 May 25
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25
SGB IL 3110 0,125% 1 Jun 2019
USB USD 11.125% 1 Jun 15
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26
EUB USD 0.375% 18 May 15
EUB USD 0.375% 22 Dec 15
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18
EUB USD 1% 27 Feb 18
EUB USD 0,375% 29 Mar 16
EUB USD 1% 15 Nov 16
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16
EUB USD 0.75% 12 Apr 17
EUB EUR 0.75% 2 May 19
EUB USD 0.875% 15 Aug 17
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17
EUB USD 0.625% 19 Sep 16
EUB USD 1% 13 Nov 17
EUB USD 0.875% 23 Jan 18
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20
EUB USD 1,625% 24 Mar 20
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15
EUB USD 0.75% 16 Mar 17
Reala
statsobligationer
Publika obligationer,
utländsk valuta
Privatplaceringar,
utländsk valuta
Serie Valuta
Serie
1047
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1056
1057
1058
3102
3103
3104
3105
3107
3108
3109
3110
Va...
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
ISIN-nummer
ISIN US 144A
ISIN-nummer
SE0001149311
SE0001250135
SE0001517699
SE0001811399
SE0002241083
SE0002829192
SE0003784461
SE0004517290
SE0004869071
SE0005676608
SE0000317943
SE0000479453
SE0000556599
SE0000555955
SE0003524669
SE0004211084
SE0005703550
SE0006758736
US870200CA83
ES0273315038
XS0783021602
XS0849423917
XS0882814386
XS0895508314
XS0909792649
XS0966306465
XS0997474639
XS1048518945
XS1062909384
XS1071827643
XS1081254465
XS1111084809
XS1135379656
XS1171709857
XS1189262345
XS1207317428
XS1202015902
ISIN US 144A
US87020DAB01
US87020DAC83
XS0883993825
US87020DAF15
US87020DAG97
US87020DAL82
US87020DAM65
US87020DAN49
US87020DAP96
US87020DAQ79
US87020DAR52
XS1189262428
US87020DAT19
US87020DAS36
9
KupongUtgivningsKupo...
ränta Utgivningsdag
dag
5
4,5
3
3,75
4,25
3,5
3,5
2,25
1,5
2,5
4
3,5
3,5
3,5
0,5
0,25
1
0,125
11,125
9,405
0,375
0,375
0,875
1
0,375
1
0,25
0,75
0,75
0,875
0,13
0,625
1
0,875
0,05
1,625
8,0763
0,75
2004-01-28
2004-09-06
2005-09-19
2006-09-15
2007-11-21
2009-03-30
2011-02-09
2012-03-20
2012-10-22
2014-02-03
1996-06-03
1998-06-23
1999-04-19
1999-04-28
2010-09-23
2011-09-15
2014-02-11
2015-02-09
1985-06-12
1996-04-09
2012-05-18
2012-10-29
2013-01-31
2013-02-27
2013-03-28
2013-08-30
2013-11-27
2014-03-25
2014-05-02
2014-05-28
2014-06-25
2014-09-19
2014-11-13
2015-01-23
2015-02-12
2015-03-24
1995-06-01
2015-03-16
Förfallodag Ursprunglig
Volym
Förfallodag
löptidDenomineringsv...
resp. valuta
2020-12-01
2015-08-12
2016-07-12
2017-08-12
2019-03-12
2039-03-30
2022-06-01
2032-06-01
2023-11-13
2025-05-12
2020-12-01
2028-12-01
2028-12-01
2015-12-01
2017-06-01
2022-06-01
2025-06-01
2019-06-01
2015-06-01
2026-12-28
2015-05-18
2015-12-22
2018-01-31
2018-02-27
2016-03-29
2016-11-15
2016-11-27
2017-04-12
2019-05-02
2017-08-15
2017-06-25
2016-09-19
2017-11-13
2018-01-23
2020-02-12
2020-03-24
2015-06-01
2017-03-16
16,9
10,9
10,8
10,9
11,3
30,0
11,3
20,2
11,1
11,3
24,5
30,5
29,6
16,6
6,7
10,7
11,3
4,3
30,0
30,7
3,0
3,1
5,0
5,0
3,0
3,2
3,0
3,1
5,0
3,2
3,0
2,0
3,0
3,0
5,0
5,0
20,0
2,0
83
72
53
65
86
43
73
11
63
61
29
43
23
31
30
17
6
2
1
4
3
1
3
1
2
2
1
2
3
2
1
2
1
553
490
238
525
550
750
130
000
164
310
374
3
237
285
134
184
488
400
67
60
250
000
000
000
000
000
000
000
250
500
500
000
000
500
500
000
101
500
780
115
900
775
120
450
500
000
000
000
050
000
290
760
000
000
000
000
081
101
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
270
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
210
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN
Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och
Valutaskuld.
Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i
vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna.
Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot.
Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen.
Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för
skuldandelar och duration för de bägge måtten.
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning
Statsskulden
Nominell kronskuld
Real kronskuld
Valutaskuld
737 341 882 713
203 966 539 275
439 771 430 659
1 381 079 852 647
Andelar
Duration
månadsgenomsnitt
52,7
14,9
32,3
100,0
4,21
7,01
0,52
4,23
Skuldmått
riskstyrning
719 162 937 345
203 966 539 275
188 140 099 475
1 111 269 576 096
Andelar
Duration
månadsgenomsnitt
64,4
18,6
17,0
100,0
2,73
7,01
0,13
3,26
Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt
Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2015:
Real kronskuld: 20 %
Valutaskuld: Max. 30 mdkr lägre än föregående år exkl.
valutakursförändringar
Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2015:
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år
Valutaskuld: 0,125 år
Nominell kronskuld, år
Övre riktvärdet, år
Undre riktvärdet, år
Riktvärde för realskulden, %
Realskuld, %
3,5
25
Andel realskuld
24
Duration för nominell kronskuld
23
22
3
21
20
19
2,5
18
17
16
2
2010
2011
2012
2013
2014
15
2015
2010
Övre riktvärdet, år
Undre riktvärdet, år
Realskuld, år
2011
2012
2013
2014
2015
2014
2015
Genomsnitt för valutaskulden, mdkr
Minimivärde för valutaskulden, mdkr
Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr
10
210
9
200
Duration för realskulden
190
8
180
7
170
6
5
2010
Valutaskuld
160
2011
2012
2013
2014
150
2010
2015
10
2011
2012
2013