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Seminario – Taller Internacional
Medición y Modelación
del Riesgo de Crédito
16 y 17 de Julio 2015
8:00 am a 5:00 pm
Hotel Le Meridien
Ciudad de Panamá
Empresa Organizadora
• ERNESTO BAZÁN Training Corporation
está basada en Panamá. Fundada por
Ernesto Bazán, economista y financista
con más de 20 años de experiencia,
principalmente en calificación de
riesgo y consultoría.
• Sus primeros seminarios comenzaron a
darse en Panamá en abril 2011.
Actualmente brinda servicios en Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala, República Dominicana,
Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
Objetivo General del Seminario
Brindar a los participantes la formación que integre las diferentes fases de
gestión de riesgo de crédito que incluya enfoques cualitativos, indicadores y
mapas de riesgo, creación y gestión bases de datos de pérdidas, así como
modelos estadísticos avanzados, en el marco del ciclo completo orientado a
la medición.
Al finalizar los participantes lograrán
•
•
•
•
•
Conocer el proceso de desarrollo de modelos de riesgo de crédito
Realizar análisis univariado y multivariado de modelos logit.
Evaluar la capacidad de predicción de los modelos de riesgos de crédito.
Estimar los parámetros de riesgo de crédito de manera que pueda definir el
apetito y tolerancia al riesgo de su empresa.
Adecuar decisiones de negocio sobre la base de los resultados de los
modelos.
Facilitador
Eduardo Bastante
de nacionalidad peruana
Trayectoria profesional
Actualmente ejerce como Intendente de Riesgo de Crédito
en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS). Posee amplia
experiencia en análisis, supervisión y regulación de riesgos financieros. Su
trayectoria profesional también incluye haber llevado a cabo consultorías para
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en temas relacionados a supervisión
bancaria, así como el desarrollo y validación de modelos de riesgos en
entidades financieras.
En la SBS ha participado en el análisis y supervisión de riesgos de crédito, de
mercado y de liquidez, en el marco regulatorio peruano para la adecuación a
los acuerdos de Basilea II, en la supervisión de sistemas de alerta temprana
para riesgo de crédito, pruebas de stress y la supervisión del cálculo de PD
(Probability of Default), LGD (Loss Given Default) y EAD (Exposure at Default)
por parte de las entidades reguladas en Perú.
Antecedentes académicos
 Universidad de Alcalá (España)
Master en Finanzas Cuantitativas
 Universidad del Pacífico (Perú)
Economista
Su formación profesional incluye cursos y seminarios de Validación de
Modelos Internos de Riesgo de Crédito en Perú, Italia, Brasil, España,
Alemania y Suiza.
Experiencia como expositor y docente
 Se ha desempeñado como profesor contratado a tiempo parcial en la
Universidad del Pacífico (Perú) sobre temas vinculados a la gestión y
modelación de riesgos..
 Ha sido expositor invitado --sobre temas de su especialidad-- en cursos,
seminarios y congresos (internacionales & regionales) en diversos países de
Latinoamérica.
Temario
I.
a)
b)
c)
d)
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO
DE MODELOS
¿Qué es un modelo?
¿Por qué es importante?
¿Cómo organizar la empresa para el
empleo efectivo de modelos de
scoring?
¿Cuáles son los errores más
comunes en la modelación?
V.
a)
b)
c)
d)
II.
a)
b)
c)
d)
TRATAMIENTO
DE
LA
INFORMACIÓN
¿Cuál es el proceso de análisis de la
información?
¿Cómo asegurar la calidad de
información en los modelos.
¿Qué hacer con los outliers?
¿Cómo se organiza la información
para desarrollar y validar los
modelos?
VI.
a)
b)
c)
d)
III. ANÁLISIS UNIVARIADO
a) ¿Cómo identificar las variables clave
de un modelo?
b) ¿Cuál es la mejor manera de
introducir las variables en el
modelo?
c) ¿Cómo se estima el WOE e IV?
IV. ANÁLISIS MULTIVARIADO
a) ¿Cuáles son los ajustes que se debe
realizar a la muestra de desarrollo
antes de modelar?
b) ¿Cómo funciona una estimación
Logit?
c) ¿Qué indicadores se deben analizar
en un modelo Logit?
d) ¿Dónde se concentra el poder de
predicción de la regresión?
e)
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
MODELO
¿Cómo analizar los resultados de las
curvas Cumulative Accuracy Profiles y
Receiver Operating Characteristic?
¿Cómo se emplea el AR, AUROC y KS
para evaluar modelos?
¿Cuánto puede discrepar la evaluación
out of sample versus out of time?
¿Por qué los indicadores de poder de
predicción globales no son suficientes?
CALIBRACIÓN DE FACTORES DE
RIESGO FUNCIÓN DE PÉRDIDA
¿Cómo obtener las probabilidades de
incumplimiento a partir de los modelos?
¿Cómo asegurar la vigencia de las
probabilidades de incumplimiento?
¿Cómo diseñar un esquema de cálculo
de las severidades de pérdidas?
¿Cuál es el impacto de las líneas
contingentes sobre el riesgo de crédito?
¿Cómo se obtienen las pérdidas
esperadas y no esperadas de un
portafolio?
VII. SEGUIMIENTO Y EMPLEO DE LOS
MODELOS
a) ¿Cuál debería ser el pricing en una
operación?
b) ¿Cómo desarrollar un esquema de
autonomías sobre la base del modelo?
c) ¿Cómo realizar una prueba de estrés de
los modelos?
d) ¿Cuáles son las herramientas para seguir
la calidad de los modelos?
e) ¿Cómo potenciar el uso de modelos de
terceros en la gestión?
Testimonios
Seminario Medición y Modelación del Riesgo de Crédito
Año: 2014
Facilitador: Eduardo Bastante
“Una vez más aciertan en identificar las necesidades del mercado. Referente
al expositor: Profesional de excelencia con gran capacidad didáctica; logra
llenar y hasta superar las expectativas propias.”
Rogger A. Meoño
Oficial de Operaciones
Banco del Crédito del Perú
(Sucursal Panamá)
“Excelente seminario, muy profesional, didáctico y útil. Muy buen material
de apoyo, explicaciones detalladas y amplia disposición para atender dudas
y consultas.”
Guillermo Kaa
Gerente de Análisis de Crédito
Capital Bank (Panamá)
“Me pareció un buen curso/taller, que sirvió para aclarar varios conceptos y
reforzar muchos otros.”
Francisco Quinde Ortiz
Analista de Riesgo de Crédito
BIESS (Ecuador)
“Excelente metodología, se adquieren conocimientos prácticos, actualizados
y 110% aplicables a la hora de realizarse una evaluación crediticia,
mejorando la experiencia de nuestro trabajo desde un punto de vista más
profesional”
Ana Patricia Velásquez
Analista de Crédito Senior
BICSA (Panamá)
Ciudad de Panamá, Panamá
Fechas:
16 y 17 de Julio 2015
Horario:
8:00 am – 5:00 pm
Lugar:
Hotel Le Meridien
Inversión:
US$ 890 + 7% (ITBMS)
Tarifa promocional:
US$ 690 + 7%
US$ 790 + 7%
hasta el 16 de abril 2015
hasta el 31 de mayo 2015
El descuento promocional no es combinable con otros descuentos (por ejemplo, grupales)
Hotel:
Incluye:
Material | Certificado | Refrigerios
Almuerzo | Estacionamientos
Informes / Inscripciones:
Deily Pérez
[email protected]
(507) 270-4034 / 397-5934
www.ernestobazan.com
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