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20 al 23 de Abril 2015
Hotel Le Meridien
3:00 pm – 7:30 pm
Seminario Internacional
Riesgo de Liquidez
En el marco de Basilea III
Objetivos del Seminario
1.
2.
3.
4.
Dar el marco general de lo que se convertirá en el nuevo estándar regulatorio
(Basilea III) y su aplicabilidad en entidades de países de la región.
Desarrollar las nuevas tendencias y enfoques metodológicos para medir y gestionar
el riesgo de liquidez.
Presentar criterios y herramientas estandarizadas para la realización de pruebas de
estrés como parte de la gestión del riesgo de liquidez.
Ampliar e incorporar nuevos elementos a ser considerados en los Planes de
Contingencia ante situación de iliquidez y en el Manejo de Crisis.
¿A quiénes está dirigido?
• Vicepresidentes y Gerentes de Riesgo • Gestores de Riesgo de Liquidez • Tesoreros
• Miembros del Comité ALCO • Ejecutivos del área de inversiones • Ejecutivos de
corresponsalía bancaria • Auditores internos de entidades financieras • Supervisores
bancarios • Auditores externos de entidades financieras.
Empresa organizadora
ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida y basada
en Panamá. Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con más de 20 años de
experiencia como calificador de riesgo, consultor y facilitador.
Con una visión regional, se ha incursionado en otros países, ERNESTO BAZÁN Training
Corporation brinda servicios en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala,
República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
Temario
 Tratamiento de casos especiales en el análisis de
brechas de liquidez:
 ¿Hacia dónde va la gestión de riesgos?
 Morosidad
 Propuestas regulatorias.
 Operaciones back-to-back
 Líneas de crédito otorgadas y no
 Casos de países latinoamericanos que están
utilizadas
adaptando su regulación a Basilea III.

Líneas de crédito recibidas y no utilizadas
 Nuevas metodologías para medir Capitalización
 Operaciones repo.
empleando ponderaciones de capital.
 Indicadores en una distribución estadística. Su
 Nuevas metodologías para medir Liquidez
interpretación y significado en la distribución
empleando ponderaciones de activos y pasivos.
conformada por cuentas de depositantes.
 LCR = Liquidity Coverage Ratio
 Media
 NSFR = Net Stable Founding Ratio.
 Desviación Estándar
 Aplicabilidad de las propuestas a países
 Desviación Absoluta
latinoamericanos.
 Semidesviación Estándar.
 Curtosis
II) GESTIÓN CUALITATIVA
 Asimetría.
 Consideraciones para las diferentes etapas:
 Probabilidad de no alcanzar un
Identificación, Medición, Monitoreo y
benchmark.
Mitigación.
 El Back-Testing
 El Rol de los diferentes entes involucrados:
 Análisis Histórico, ¿qué se incluye y cómo
Junta Directiva, Alta Gerencia, Comité ALCO,
se incluye?
Comité de Riesgos, Unidad de Riesgos.
 Análisis de Escenarios empleando
Recomendaciones y buenas prácticas.
indicadores estadísticos.
 Contenido de un Manual de Riesgo de Liquidez.
 Análisis de Simulación Montecarlo.
 Análisis de la normativa local.
 Ejercicios prácticos con data en excel.
I) BASILEA III
III) GESTIÓN CUANTITATIVA Y PRUEBAS DE
STRESS
 Indicadores de gestión:
 Nivel 1: La medición de la liquidez
corriente.
 Nivel 2: La liquidez regulatoria (legal).
 Nivel 3: Ratios de liquidez ajustados por
recursos prestados y por derivados
financieros.
 Nivel 4: Los índices de calce de plazos.
 Nivel 5: Métricas con activos y pasivos
ponderados por grados de liquidez y
exigibilidad.
 Stess-Testing
 Específico.
 Sistémico.
IV) PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE CRISIS




Indicadores y señales de alerta.
El Comité de Manejo de Crisis.
Las medidas financieras y la estrategia de ALM.
Las medidas operativas y logísticas.
 Las medidas de comunicación.
 Caso práctico: Situación real de una corrida
bancaria ocurrida en entidad de un país
latinoamericano (2012): Lecciones aprendidas.
Se deberá llevar Laptop para las dos últimas sesiones
Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana
Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en
más de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha
obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 años
y como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a
decenas de entidades financieras en la región.
Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de
diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería,
industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y
bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios,
infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector
comercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia también
incluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado con
garantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones,
principalmente en el mercado de capitales peruano.
Experiencia profesional
 Socio de Advisory en BDO Panamá desde 2014.
 Socio fundador de ERNESTO BAZÁN Training Corporation desde 2011.
 Gerente en Panamá de Equilibrium
(calificadora de riesgo afiliada a Moody´s Investors Service, Inc.), 2007 – 2011.
 Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007.
 Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales
(calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006.
Antecedentes académicos
 MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) 20032005.
 Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998.
 Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993.
Experiencia como expositor y docente
 17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y
Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos
de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la
Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros.
 Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas de
la Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docencia
en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055).
Testimonios
Seminario Riesgo de Liquidez: En el marco de Basilea III
Año: 2014
Facilitador: Ernesto Bazán
“Inicialmente, luego de ver la convocatoria, asumí que el seminario estaría
enfocado en normativa. Sin embargo, fue de mi agrado porque todo fue
presentado de forma dinámica, con ejercicios prácticos y utilizando medios
de acercamiento a los participantes.”
Alfonso Rodriguez
Trader
JMMB Puesto de Bolsa (República Dominicana)
“Excelente exposición de Riesgos en general, con énfasis en los acuerdos de
Basilea. Buena metodología teórica y práctica. Mejor los ejemplos y casos
reales.”
Gerzon Rojas Santana
Asistente de Cumplimiento de cartera
BAC Credomatic (Guatemala)
“Muy bueno. Temas puntuales y actualizados. Material adecuado y muy
buena exposición.”
Luis Rojas Santana
Gerente de Riesgo
Banco Múltiple Bellbank (República Dominicana)
“Fue un seminario muy interesante, más que todo por la exposición y
práctica de la metodología ya que nos da el modelo para nosotros adaptarlo
a la gestión de cada entidad. También me gustó mucho la parte
introductoria, exposición del contexto para proseguir de lleno con el Riesgo
de Liquidez.”
Flor Cruz
Oficial de Riesgo
Banco Continental (Honduras)
“Estoy gratamente sorprendido por la calidad del expositor, por sus
conocimientos del tema y cómo lo transmite. Su metodología creo que es
muy adecuada, tiene mucha paciencia y se pone a la altura de sus dirigidos”.
Venancio Paredes Gerente de Auditoría Interna
Banco Familiar SAECA (Paraguay)
Ciudad de Panamá, Panamá
Fechas:
20 al 23 de Abril 2015
Horario:
3:00 pm – 7:30 pm
Lugar:
Hotel Le Meridien
Inversión:
US$ 600 +7%
Tarifa de pronto
pago:
US$ 540 + 7% hasta el 21 de Marzo 2015
US$ 490 + 7% hasta el 21 de Febrero 2015
El descuento promocional no es combinable con otros descuentos (por ejemplo, grupales)
Incluye:
Material didáctico | Certificado | Refrigerios | Estacionamientos
Informes / Inscripciones:
[email protected]
Verónica Burgos
(507) 270-4034 / 397-5934
www.ernestobazan.com
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