1. No category

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER
RIX Tertial 2
Maj – augusti 2015
SEPTEMBER 2015
HANTERINGSKLASS: ÖPPEN
Innehåll
Betalningssystemet RIX ....................................................................................................... 3
Övergripande beskrivning ................................................................................................... 3
RIX Deltagare ....................................................................................................................... 4
RIX Villkor ............................................................................................................................ 4
RIX tidsschema .................................................................................................................... 5
Kommunikation med RIX ..................................................................................................... 5
Kommunikation via RIX Online ............................................................................................ 5
Kontinuitet........................................................................................................................... 6
Operativa mål och utfall ...................................................................................................... 7
RIX – Riksbankens ................................................................................................................ 9
betalningssystem................................................................................................................. 9
RIX – Förvaltning................................................................................................................ 10
COLIN – Förvaltning ........................................................................................................... 11
Statistik över RIX................................................................................................................ 12
Säkerheter ......................................................................................................................... 17
Denna rapport behandlar tertial 2: kalendermånaderna maj, juni, juli och augusti 2015.
Syftet med rapporten är att beskriva Riksbankens betalningssystem, RIX, och på kontinuerlig
basis belysa data rörande RIX.
Rapporten är uppdelad i två delar, varav den första delen ger en övergripande beskrivning av
betalningssystemet RIX, kringliggande system samt kommunikation med deltagarna.
Rapportens andra del redovisar statistik och ger också en sammanfattning av deltagarförändringar, incidenter och andra händelser i RIX.
RIX – andra tertialet 2015
ÖPPEN
2 [20]
Betalningssystemet RIX
Betalningssystemet RIX är Riksbankens
system för kontoöverföringar. Det är
knutpunkten i det svenska finansiella systemet eftersom det ger deltagarna –
banker, clearinghus och flera andra marknadsaktörer – möjligheten att göra överföringar på ett sätt som inte medför krediteller likviditetsrisker. Detta minskar i sin
tur risker för det finansiella systemet. I RIX
kan en deltagare göra överföringar från
sitt eget konto i Riksbanken till en annan
deltagares konto i Riksbanken. Dessa överföringar kan avse deltagarnas egna finansiella transaktioner eller transaktioner för
deras kunders räkning.
I stort sett samtliga betalningar i svenska
kronor, som inte sker internt i en enskild
bank, hanteras i någon form genom RIX.
För att öka effektiviteten i betalningssystemet tillför Riksbanken likviditet under
dagen genom att lämna kredit till
deltagarna mot säkerheter. Säkerheterna
utgörs främst av svenska och utländska
värdepapper men kan även vara utländsk
valuta.
Eftersom RIX är ett system som har avgörande betydelse för att det finansiella systemet ska fungera väl har Riksbanken satt
ett högt mål för dess tillgänglighet. Systemet ska vara tillgängligt under minst
99,85 % av den tid det är öppet. RIX ska
också motsvara kundernas krav. Riksbanken har därför som mål att 80 % av kunderna ska vara nöjda med RIX. Samtliga
kostnader för att tillhandahålla tjänsterna
i RIX ska finansieras genom avgifter från
deltagarna. Detta innebär att Riksbanken
själv betalar en avgift efter samma princip
som övriga deltagare och dessutom betalar för de funktioner som används för att
genomföra penningpolitiken. Den totala
omsättningen i systemet uppgick under
tertial 2 2015 till i genomsnitt 523 miljar-
der kronor per dag. Den genomsnittliga
justerade omsättningen under samma
period, det vill säga den totala omsättningen exklusive Riksbankens transaktioner, uppgick till 416 miljarder kronor per
dag
I anslutning till RIX tillhandahåller Riksbanken även särskilda konton och krediter
under dagen för att underlätta avvecklingen av värdepappersaffärer. Euroclear
Sweden, den svenska centrala värdepappersförvararen, hanterar dessa konton
och krediter på uppdrag av Riksbanken.
Angränsande system till RIX är Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem
samt COLIN, Riksbankens system för säkerhetshantering.
Riksbanken har två anläggningar för drift
av RIX och angränsande system. Dessa är
placerade på geografiskt åtskilda platser.
Övergripande beskrivning
RIX består av sju olika processer för verkställandet av överföringar. Överföring i
verkställighetsprocessen RTM verkställs
omedelbart under förutsättning att det
sammantagna utrymmet på Huvudkontot
och Lånekontot är lika med eller större än
angivet belopp i överföringsmeddelandet
när täckningskontroll görs. Om det sammanlagda utrymmet inte är tillräckligt
avvisas överföringsmeddelandet. Förutom
RTM finns sex andra verkställighetsprocesser, LOM, för olika ändamål. Den process
som hanterar merparten av överföringarna i RIX benämns RIX LOM. De processer
som hanterar överföringar med anknytning till deltagande clearingorganisation
benämns med clearingorganisationens
namn. Dessa är BGC LOM, CLS LOM, OMX
LOM, PRT LOM och VPC LOM.
3 [20]
RIX Deltagare
Ett institut som uppfyller Riksbankens
tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att
agera i två olika roller, dels som Kontohavare (för egen räkning) och dels som Ombud (för annans räkning).
En Kontohavare kan välja mellan att antingen själv sända överföringsmeddelanden och ta emot information från systemet eller att helt eller delvis anlita ett
Ombud som har godkänts av Riksbanken
för denna funktion.
För de RIX-deltagare som deltar för egen
räkning öppnar Riksbanken ett Huvudkonto som används för debiteringar och
krediteringar i samband med överföringar
och återbetalning av erhållen Intradagskredit. Därutöver öppnar Riksbanken
ytterligare konton, LOM-konton, för de
specifika Verkställighetsprocesserna för
likviditetsoptimering som RIX-deltagaren
deltar i. Därtill öppnas ett Lånekonto där
aktuellt kreditutrymme registreras om
RIX-deltagaren har rätt till kredit. RIXdeltagare med rätt till kredit kan ställa
säkerheter som har godkänts av Riksbanken i form av svenska och utländska värdepapper eller i form av utländsk valuta
vilket beskrivs i Anvisningar Säkerheter.
Administrationen av säkerheter är till
största delen automatiserad och omräkning av kreditutrymmet sker i Riksbankens
säkerhetsinformationssystem COLIN.
Viktiga system för den svenska marknaden
som är beroende av RIX tillhandahålls av:
Euroclear Sweden (tidigare VPC) som hanterar värdepappersaffärer, Bankgirot som
hanterar massbetalningar (som exempelvis
kortbetalningar
och
Internetbetalningar), EMCF som tillhandahåller en
clearingtjänst för aktietransaktioner och
NASDAQ OMX Clearing AB som hanterar
affärer i finansiella derivatinstrument
såsom optioner, terminer och futures
samt repor.
RIX-deltagare vid utgången av tertial 2, 2015
RIX Villkor
Relationen mellan Riksbanken och deltagarna i RIX regleras av Villkor för RIX och
penningpolitiska instrument (Villkoren).
Villkoren består av ett Huvuddokument
och nio bilagor till detta. Tre av dessa bilagor är olika typer av anvisningar: Anvisningar RIX, Anvisningar Säkerheter och
Anvisningar Motpartsansökan. I förhållandet mellan Riksbanken och de enskilda
motparterna är Villkoren avtalsvillkor i
tillämpliga delar och innehåller bestämmelser för RIX och penningpolitiska instrument.
Anledningen till att Villkoren omfattar
både RIX och det penningpolitiska styrsystemet är att båda systemen hänger samman på flera punkter. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att Riksbanken kan
bestämma villkoren för och omfattningen
av inlåning och utlåning över natten för de
banker som deltar i RIX. Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och för penningpolitiska instrument delvis desamma.
4 [20]
RIX tidsschema
RIX är öppet alla bankdagar. Öppethållandet av RIX följer ett särskilt tidsschema. Av
schemat framgår hur en dag i RIX är uppdelad i olika tidsperioder, så kallade fönster, och vilka händelser som inträffar i RIX
vid varje fönster.
RIX tidsschema
06.30 - 07.00
07.00
11.00
16.00 (PRT LOM)
16.15
16.30
17.00
17.00
17.10
18.00 - 06.30
Start av Verkställighetsdagen
(Start value day)
Öppning av Verkställighetsprocesser
(RTM/LOM settlement trigger)
Sluttidpunkt för bilaterala limiter
(Bilateral limit cut-off)
Stängning av Verkställighetsprocesser för
LOM-konton
(LOM cut-off)
Första sluttidpunkt för övernattenkredit
(Pre-finalisation)
Stängning av Verkställighetsdagen
(Finalisation/Square-off)
Stängning av RIX
(End value day)
Öppning av ny Verkställighetsdag
(Open value day)
Tillfällig stängning av Verkställighetsdagen
(Paus)
Kommunikation med RIX
För att säkerställa åtkomsten till RIX för att
kunna skicka och ta emot överföringsmeddelanden och annan information åligger det varje RIX-deltagare att på egen
bekostnad och på eget ansvar ha tillgång
till kommunikation via såväl SWIFT:s
FINCopy-tjänst som kommunikation via
RIX Online. Säkerställande av sådan åtkomst kan ske på olika sätt. RIX-deltagaren
kan antingen själv sköta meddelandehanteringen via FINCopy-tjänsten eller använda en servicebyrå för meddelandehanteringen.
Ett ytterligare alternativ är att en RIXdeltagare, som normalt avser att använda
RIX Online, träffar avtal med ett Ombud
som är villigt att sköta hanteringen av
överföringar via FINCopy-tjänsten om så
skulle behövas. Ombud som är villigt att
hantera överföringar via FINCopy-tjänsten
för annan RIX-deltagare ska tillhandahålla
de meddelanden som RIX-deltagaren
normalt använder RIX Online till.
För kommunikation via SWIFT krävs att
den RIX-deltagare som skickar meddelandena är ansluten till SWIFT och medlem av
den särskilda gruppen Closed User Group
(CUG) som används för RIX. RIX-deltagaren
begär själv medlemskap i CUG hos SWIFT,
som i sin tur därefter kontaktar Riksbanken för godkännande. Det krävs vidare att
Riksbanken och RIX-deltagaren utväxlar
krypteringsnycklar för de berörda adresserna (Bank Identification Code, ”BIC”).
Kommunikation via RIX Online
Det andra kommunikationsalternativet är
att registrera överföringar i RIX Online, en
webbklient som är ansluten till RIX webbserver via den kommunikationskanal Riksbanken upphandlat anslutning till. Anslutningen sker till de adresser som RIXdeltagaren har angett till Riksbanken och
som Riksbanken har godkänt.
Överföringar som initieras via RIX Online
kommer normalt av RIX att skickas till
SWIFT:s FINCopy-tjänst för att sen hanteras som ett ankommande överföringsmeddelande som sänts via FINCopytjänsten. Detta innebär att efter verkställighet har skett kommer SWIFT:s FINCopytjänst att informeras om detta och mottagaren kommer därmed få avisering via
FINCopy-tjänsten. Denna funktion gör det
möjligt för mottagaren att integrera meddelandeflödet med sina egna system i
syfte att uppnå STP (Straight Through Processing) oavsett vilken kommunikationskanal avsändaren använder.
Via RIX Online kan RIX-deltagaren övervaka
status på de överföringsmeddelanden som
har skickats till och hanteras i RIX, aktuellt
5 [20]
saldo på Huvudkontot och LOM-konton
samt statistik över verkställda överföringar.
Dessutom används RIX Online för att ändra
(omprioritera, ändra ordningsföljd och
återkalla) de överföringsmeddelanden som
inte har verkställts.
Kontinuitet
Riksbanken tillhandahåller betalningssystemet RIX och arbetar för att systemet
ska vara motståndskraftigt mot störningar.
Riksbanken ser också till att det finns planer, rutiner och system som minimerar
effekten av en störning.
Riksbanken deltar och är ordförande i
Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). FSPOS är ett frivilligt forum med medlemmar från både den
offentliga och den privata delen i den finansiella sektorn i Sverige. Syftet är att
stärka förmågan att motstå eller snabbt
återhämta sig från samhälleliga kriser lokalt, regionalt och nationellt inom den
finansiella sektorn.
För mer information se:
http://www.riksbank.se/templates/Page.a
spx?id=26466
6 [20]
Operativa mål och utfall
Teknisk tillgänglighet
Ett av målen för betalningssystemet RIX är
teknisk tillgänglighet. Detta målvärde avser
betalningsflödet och ligger på 99,85 %. Gällande Service Level Agreement, SLA, mellan
Riksbanken och Riksbankens IT-leverantör
regleras bl.a. antal avbrott som maximalt får
förekomma i olika kategorier i RIX samt i COLIN, Riksbankens system för hantering av säkerheter.
För de senaste tre tertialen är den tekniska tillgängligheten 99,98 %. För tertial 2
2015 är motsvarande siffra 99,95 % på
grund av den incident som inträffade 19
augusti.
denten klassificerades som ”stor”. Den
29 juni rapporterade fem RIX-användare
att de inte kunde logga in i RIX Online.
Problemet var relaterat till överskridna
giltighetsdatum i Portwise. Incidenten
klassificerades som ”liten”. Den 19 augusti
sattes RIX av okänd anledning i paus och
systemet kunde under 24 minuter inte
processa några betalningar. Incidenten
klassificerades som ”mycket stor”.
Diagram 2. Antal incidenter i RIX med mycket stor
påverkan, rullande 12 månader
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Diagram 1. Teknisk tillgänglighet, rullande 12
månader (procent)
100,0%
99,8%
99,6%
99,4%
99,2%
99,0%
Diagram 3. Antal incidenter i RIX med liten påverkan, rullande 12 månader
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Klassificeringar:
Avbrott med mycket stor påverkan
Avbrott med stor påverkan
Avbrott med betydande påverkan
Avbrott med liten påverkan
Det har under tertial 2 inte inträffat några
incidenter i COLIN.
Diagram 4. Antal incidenter i COLIN, rullande 12
månader
Det har under tertial 2 inträffat tre incidenter i RIX. Den 11 maj avvecklades betalningar mycket långsamt efter att en
RIX-deltagares ”stop/receive” hävts. Detta
föranledde förlängt öppethållande1. Inci1
Den 11 maj skedde även en deltagarincident. Det första
beslutet om att förlänga öppethållanden till kl. 19:00 skedde på
deltagarens begäran. Den långsamma avvecklingen av betalningar betraktas som en intern incident och föranledde ytterligare beslut om förlängt öppethållande. RIX-systemet stängde
slutligen kl. 19:45.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7 [20]
Kundundersökningar
Riksbanken genomför kundundersökningar
med syftet att utvärdera hur användarna av
betalningssystemet uppfattar Riksbankens
service och tjänster. Undersökningen är av
enkätkaraktär och ligger till grund för fortsatt
arbete inom RIX-enheten.
Intäkterna på cirka 37,2 miljoner kronor
och de fördelade kostnaderna på cirka
34,7 miljoner kronor ger en kostnadstäckning för tertial 2 2015 på 107 %. I diagram
5 redovisas intäkterna och de fördelade
kostnaderna för tertial 2 2015.
Diagram 5. Intäkter och fördelade kostnader T2,
2015 (milj kr)
Under tertialet genomfördes en kundundersökning. Två medarbetare per deltagare ombads att delta i undersökningen.
Den totala svarsfrekvensen uppgick till
67 %, men 88 % av deltagarna inkom med
minst ett svar. Andelen som uppgav att de
var nöjda eller mycket nöjda utgjorde
100 %. Detta är något högre än i den
undersökning som ägde rum under 2013
(94 %) och högre än Riksbankens målvärde
(80 %).
Kundundersökningen genomförs vartannat år. Nästa undersökning genomförs
därmed under 2017.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Intäkter
AVGIFTER 2015
i.
en avgift per överföringsmeddelande
på 4:50 kronor.
ii.
en fast avgift på 40 000 kronor per
månad för alla deltagare.
iii.
en fast månadsavgift på ytterligare
10 000 kronor för alla deltagare som
har möjlighet att utnyttja sin rätt till
kredit i RIX genom att man lämnat en
pantförklaring.
iv.
en tilläggsavgift per månad på
1 100 000 kronor som ska täcka resterande kostnad fördelas som tidigare
efter totala domestika intäkter mellan
de RIX-deltagare som har sådana intäkter på minst 1 miljard kronor.
v.
en inträdesavgift för nya deltagare på
125 000 kronor. Denna avgift ska täcka
Riksbankens kostnader för att pröva
och ansluta nya deltagare och är inte
kopplad till kostnadsbasen för RIX.
vi.
en avgift faktureras separat i efterskott för tillhandahållande av tjänsten
för central behörighetsadministration
avseende RIX Online. Tjänsten finns
med två olika grader av omfattning:
fullständig respektive begränsad.
Kostnader och intäkter
Riksbanken har beslutat om principer för prissättning för tillhandahållandet av RIX.
I beslutet fastställdes vad som ska inkluderas i
kostnadsbasen samt att tillhandahållandet av
RIX ska ske efter principen om full kostnadstäckning.
Gemensamma kostnader som lokaler, fastighetsskötsel, säkerhet och bevakning fördelas
dock ut genom fördefinierade nycklar. Personalkostnaderna för de medarbetare som är
direkt involverade i verksamhetsområdet har
fördelats med faktisk lönekostnad. Lönekostnaderna för de medarbetare som ingår i stödfunktionerna har fördelats med hjälp av en
fördelningsnyckel.
Riksbankens modell för fördelning av driftskostnader för IT-system innebär fördelning
utifrån antalet logiska servrar per system.
Kostnader
8 [20]
RIX – Riksbankens
betalningssystem
Volymen i RIX uppgick under tertial 2 2015
i snitt till 17 218 överföringar per dag med
en genomsnittlig omsättning per dag på
523 miljarder kronor. Jämfört med föregående tertial har antalet överföringar minskat med 93 överföringar per dag och den
genomsnittliga omsättningen har minskat
med cirka 4 miljarder kronor per dag. Den
justerade omsättningen, det vill säga den
totala omsättningen exklusive Riksbankens transaktioner uppgick till i snitt 416
miljarder kronor per dag. Detta är en
minskning med cirka 34 miljarder kronor
jämfört med föregående tertial.
Diagram 6. Antalet överföringar i genomsnitt per
dag under tertial 3 2014 och tertial 1-2 2015
Deltagare
Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX.
En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika
roller, dels som Kontohavare, dels som Ombud.
Vid utgången av tertialet fanns det 27
deltagare i RIX.
Begränsade penningpolitiska motparter
Riksbanken har tidigare infört en möjlighet för
kreditinstitut med säte i Sverige att delta i vissa
av Riksbankens faciliteter utan att vara deltagare i RIX. Dessa begränsade penningpolitiska
motparter kan delta i följande faciliteter:



Program för kredit i svenska kronor
med rörlig ränta (med samma säkerheter som för kredit i RIX)
Andra krediter efter särskilt beslut
Köp av Riksbankscertifikat
För begränsade penningpolitiska motparter
gäller regelverket ”Villkor för RIX och penningpolitiska instrument”.
18 000
17 000
16 000
Vid utgången av tertialet fanns en begränsad penningpolitisk motpart.
15 000
14 000
13 000
T3 2014
T1 2015
T2 2015
Diagram 7. Omsättning i genomsnitt per dag under tertial 3 2014 och tertial 1-2 2015 (mdr kr)
Incidenter hos deltagarna
Under tertial 2 har en inrapporterad deltagarincident inträffat.
540
520
500
480
460
440
420
400
T3 2014
T1 2015
T2 2015
9 [20]
RIX-deltagare
Bankgirot
BlueStep
BNP Paribas Fortis
Citibank
CLS Bank
Crédit Agricole
Danske Bank
DNB Bank
EuroCCP
Euroclear Sweden
Kommuninvest
Landshypotek
Länsförsäkringar Bank
NASDAQ OMX
Nordea Bank
Nordnet Bank
Riksbanken
Riksgälden
The Royal Bank of Scotland
SBAB Bank
SEB
Skandiabanken
Sparbanken Syd
Sparbanken Öresund
Svenska Handelsbanken
Swedbank
Ålandsbanken
Begränsade penningpolitiska motparter
Svensk Exportkredit
Övningar
Riksbanken följer en övningplan med övningar som rör RIX-systemet. Dessa övningar är både externa med RIXdeltagarna såväl som interna och syftar till
att öva de olika kontinuitetsarrangemang
som kringgärdar RIX. Övningarna kan vara
både av lärande och testande karaktär och
har genomgått förändringar de senaste
åren. Övningsplanen för 2015 är anpassad
för att ytterligare öva och testa ännu mer
realistiska scenarier.
Då RIX är mycket betydelsefullt för det
finansiella systemet behöver Riksbanken
ha väl fungerande reservrutiner om det
tekniska systemet skulle fallera. Riksbanken har som målsättning att två gånger
per år genomföra gemensamma reservrutinsövningar
med
samtliga
RIXdeltagare. Den 20 maj genomfördes årets
första gemensamma reservrutinsövning i
manuella rutiner med samtliga RIXdeltagare. Nästa övning sker den 30 september.
Enligt plan har det genomförts ett antal
interna övningar samt kontroller av Riksbankens alternativa arbetsplatser under
tertialet. Även tester av det telefonkonferenssystem och alternativa e-postsystem
som båda används vid incidenter har genomförts.
Den 3 juni genomfördes en enklare betalningsövning tillsammans med CLS.
En referensgrupp för övning och kontinuitet (RÖK-gruppen) bestående av de fem
storbankerna och Bankgirot bildades 2010
för att säkerställa kvalitén på övningarna.
Inom ramen för denna grupp genomförs
dessutom olika projekt såsom framtagande av rutiner och dokumentation att
använda vid övningar och skarpa incidenter. Gruppen har som målsättning att träffas en gång per kvartal.
RIX – Förvaltning
Under föregående tertial avslutades etapp
ett av RIXSIX-projektet i och med versionsuppgraderingen till RIX version 6.3
den 20 april. Ett antal patchar och mindre
rättningar ska testas och implementeras
under hösten. Datum för produktionssättning av dessa är ännu inte bestämt. Etapp
två av RIXSIX-projektet (BI och EMS) pågår
och externa tester med RIX-deltagarna är
planerade till september. Produktionssättning av BI och EMS är planerad till
november 2015.
RIX acceptanstestmiljö svänger mot future
mode måndagen den 6 oktober.
10 [20]
SWIFT:s standardrelease 2015 produktionssätts under helgen den 21–22 november. Första dag i produktion blir följaktligen måndag den 23 november. Releasen
innehåller inga ändringar som direkt påverkar RIX.
COLIN – Förvaltning
Inga ändringar eller rättningar har gjorts
under perioden. Arbetet med att implementera ett nytt säkerhetshanteringssystem pågår. Mer information angående
detta projekt kommuniceras löpande till
Riksbankens motparter.
11 [20]
Diagram 10. Aggregerad procentuell volym och
omsättning 13-17 juli, dagsgenomsnitt
Statistik över RIX
Antal överföringar och omsättning
Under tertial 2 inföll en IMM-dag den 17
juni under vilken 19 178 överföringar till
ett värde av 878 miljarder kronor avvecklades. Föregående tertial inföll en IMMdag den 18 mars då 19 562 överföringar
till ett värde av 708 miljarder kronor avvecklades.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Volym
Högst volym under tertial 2 inträffade den
1 juli då 22 699 överföringar avvecklades
till ett värde av 531 miljarder.
Diagram 8. Antal överföringar och omsättning
tertial 2 2015
30000
Omsättning
Diagram 10 visar den aggregerade volymen och omsättningen per minut i procent en genomsnittlig dag under en
slumpmässigt vald vecka under tertial 2.
1000
900
25000
Överföringar under 500 000 SEK
800
20000
700
15000
600
500
10000
400
5000
300
0
200
maj
juni
juli
Antal överföringar
augusti
Omsättning mdr SEK
Genomsnittsbelopp överföringar
Det genomsnittliga transaktionsbeloppet
för tertial 2 var cirka 30,4 miljoner kronor
per överföring. Detta är en minskning jämfört med motsvarande värde för tertial 1
som var 30,5 miljoner.
Diagram 9. Snittbelopp per överföring och månad
(milj kr)
Under tertial 2 hade i genomsnitt 76,32 %
av överföringarna ett transaktionsbelopp
på mindre än 500 000 kronor, vilket innebär att andelen mindre betalningar var
något högre jämfört med tertial 1
(75,56 %).
Diagram 11. Överföringar under 500 000 SEK
under tertial 2 2015
30000
25000
20000
15000
10000
5000
maj
juni
Antal överföringar
juli
augusti
Mindre betalningar
35
30
25
20
15
10
5
0
12 [20]
Riksbankens egna transaktioner
Riksbanken använder RIX och COLIN för att genomföra de penningpolitiska reporna, andra penning- eller valutapolitiska transaktioner, samt för
att utföra uppdrag inom ramen för Riksbankens
korrespondentbankverksamhet för utländska
centralbanker och internationella finansiella organ.
Diagram 13. Antal överföringar under Peak samt
totalt antal överföringar under tertial 2 2015
25000
20000
15000
10000
5000
0
maj
juni
Antal överföringar
juli
augusti
Antal överföringar peak
Omsättningen i RIX under tertial 2 exklusive Riksbankens egna överföringar var
34 965 miljarder kronor. Summan av Riksbankens egna överföringar var 9 002 miljarder kronor under samma period.
Diagram 12. Omsättning tertial 2 2015 samt justerat för Riksbankens egna transaktioner
1000
800
600
400
200
0
maj
juni
juli
Omsättning mdr SEK
augusti
Riksbank totalt
Omsättning exklusive Riksbank totalt
Antal överföringar under Peak-perioden
Den s.k. ”Peak-perioden” är i systemet definierad som tiden från klockan 09.30 till 11.00.
Under Peak-perioden verkställs merparten av
överföringarna i RIX.
Antal överföringar under Peak-perioden
var i genomsnitt 8 373 per dag under
tertial 2 2015. Under tertial 1 2015 var
motsvarande siffra 8 426.
13 [20]
Säkerheter och utnyttjandegrad
Summa maximala säkerheter definieras som
summan av det högsta värdet av säkerheter för
varje RIX-deltagare som ställer säkerheter.
Utnyttjandegrad definieras som totalt maximalt
utnyttjad intradagskredit för de institut som
behöver ställa säkerhet i förhållande till summa
maximala säkerheter.
Diagram 14. Maximala säkerheter (mdr kr) och
utnyttjandegrad, rullande 12 månader
250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Maximala säkerheter mdr SEK
Summan av de maximala säkerheterna
under tertial 2 var i snitt 182 miljarder
kronor per dag. Detta är en ökning jämfört
med motsvarande värde under tertial 1
2015 (181). Det högsta värdet under tertial 2 var 224 miljarder och inträffade den
29 maj. Det lägsta värdet under tertial 2
var 158 miljarder och inträffade den 28
maj. Motsvarande data för tertial 1 2015
var 224 miljarder (8 april) respektive 155
miljarder (17 mars).
Den maximala utnyttjandegraden i genomsnitt var 52 % per dag under perioden, vilket kan jämföras med 56 % under
tertial 1 2015. Dagen med den högsta
maximala utnyttjandegraden under tertial
2 var den 17 juni med en utnyttjandegrad
om 74 %. Dagen med lägst maximal utnyttjandegrad var den 2 juni med 29 %.
För föregående period, tertial 1 2015, var
motsvarande siffra 71 % (18 mars) samt
37 % (9 april).
Utnyttjandegrad %
Diagram 15. Maximala säkerheter och utnyttjandegrad under tertial 2 2015
250
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
200
150
100
50
0
maj
juni
juli
augusti
Maximala säkerheter mdr SEK
Utnyttjandegrad %
14 [20]
Fördelning över verkställighetsprocesser
Via verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering,
prioritering av överföringar och optimering.
Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer
flera överföringar genom att räkna av avgående
överföringar mot ankommande överföringar.
Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOMkonton.
Den verkställighetsprocess som har flest
antal överföringar och den högsta omsättningen är RIX LOM. Genomsnittet
under tertial 2 var 14 654 överföringar
per dag och 321 miljarder kronor i omsättning. Det motsvarar cirka 85,1 % av
det totala antalet överföringar och cirka
61,3 % av den totala omsättningen.
I BGC LOM sker ett relativt stort antal
överföringar till ett relativt lågt värde.
Under tertialet har genomsnittet varit
2 322 överföringar per dag med en omsättning på 45 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 13,5 % av det totala antalet
överföringar och cirka 8,6 % av den totala omsättningen.
I RTM verkställs ytterst få överföringar till
ett relativt stort värde. Under tertial 2
har i snitt 37 överföringar genomförts
per dag med en omsättning på 78 miljarder. Det motsvarar cirka 0,2 % av det
totala antalet överföringar och cirka
14,9 % av den totala omsättningen.
I CLS LOM har det under tertialet i genomsnitt utförts 117 överföringar per
dag med en omsättning på 20 miljarder.
Det motsvarar cirka 0,7 % av det totala
antalet överföringar och 3,9 % av den
totala omsättningen.
transaktioner och 11,1 % av den totala
omsättningen.
I OMX LOM under tertialet har i genomsnitt 15 överföringar per dag med ett
värde på 1 miljard kronor verkställts. Det
motsvarar cirka 0,1 % av det totala antalet transaktioner och 0,2 % av den totala
omsättningen.
Slutligen har det i PRT LOM skett i genomsnitt 40 överföringar per dag med
ett värde på 310 miljoner kronor. Det
motsvarar cirka 0,2 % av det totala antalet transaktioner och 0,1 % av den totala
omsättningen.
Diagram 16. Fördelning över verkställighetsprocesser avseende antal överföringar, tertial 2 2015
CLS RTM
0,7% 0,2%
BGC
13,5%
RIX
85,1%
Diagram 17. Fördelning över verkställighetsprocesser avseende omsättning, tertial 2 2015
VPC
11,1%
RTM
14,9%
CLS
3,9%
BGC
9%
RIX
61,3%
Under perioden genomförs i snitt 33
överföringar per dag i VPC LOM med en
omsättning på 58 miljarder. Det motsvarar cirka 0,2 % av det totala antalet
15 [20]
Fördelning över transaktionskoder
Transaktionskoder
ADG – återbetalning dagslån
ARB – FX/MM
DOK – Dokumentclearing
DOM – Domestik betalning
ITB – Interbankbetalning
RBK – Riksbankens kontantclearing
RTA – Räntekompensation
UTG – Utlandsbetalning – aggregat
UTL – Utlandsbetalning – enstaka betalning
I transaktionskoden ADG fördelas i genomsnitt 13 överföringar med en omsättning på 71 % per dag. Det motsvarar cirka
0,1 % av överföringar och cirka 22,0 % av
omsättningen i RIX LOM.
Diagram 18. Fördelning av antal överföringar i RIX
LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt), tertial 2 2015 (etiketter för värden understigande 1 %
är ej inkluderade)
ARB
0,7%
I RIX LOM fördelas överföringarna på 9
transaktionskoder. Gällande antalet överföringar är de tre största transaktionskoderna ARB, DOM och UTL. Dessa upptar
cirka 99,8 % av det totala antalet överföringar. Däremot är de tre största transaktionskoderna när det gäller omsättning
ADG, DOM och UTL. Dessa upptar 93,6 %
av omsättningen i RIX LOM.
UTL är den enskilt största transaktionskoden. I genomsnitt har 13 354 överföringar
per dag genomförts under tertial 2 med en
omsättning på 155 miljarder. Det motsvarar cirka 91,1 % av alla överföringar och
48,1 % av omsättningen i RIX LOM.
I transaktionskoden DOM genomförs i
snitt 1 164 överföringar med en omsättning på 75 miljarder kronor per dag. Det
motsvarar cirka 7,9 % av överföringarna
och 23,5 % av omsättningen i RIX LOM.
I transaktionskoden ARB utförs i genomsnitt 101 överföringar med en omsättning
på 20 miljarder per dag. Det motsvarar
cirka 0,7 % av överföringar och cirka 6,2 %
av omsättningen i RIX LOM.
DOM
7,9%
UTL
91,1%
Diagram 19. Fördelning av omsättning i RIX LOM
per transaktionskod (dagsgenomsnitt), tertial 2
2015 (etiketter för värden understigande 1 % är ej
inkluderade)
ADG
22,0%
UTL
48,1%
ARB
6,2%
DOM
23,5%
16 [20]
Säkerheter
Säkerheter för intradagskredit
Likviditetsklasser:
Riksbanken lämnar krediter såväl under dagen
som över natten. För att begränsa dessa risker
tillämpar Riksbanken principen att betryggande
säkerheter ska ställas för alla sådana exponeringar.
Kategori 1:
 Värdepapper utgivna av stat
 Värdepapper utgivna av centralbank
 Andra fordringar på centralbank
Godkända säkerheter
Värdepapper som accepteras ska vara utfärdade av stat, centralbank, kommun eller annat
offentligt organ eller företag som har en tillfredsställande kreditvärdighet. Det krävs vidare
att den stat där emittenten har sin hemvist är
godkänd av Riksbanken. Värdepapperet ska
även vara emitterat i en valuta som är godkänd
av Riksbanken. För att ett värdepapper ska
kunna användas som säkerhet krävs att det
finns ett etablerat arrangemang för detta som
Riksbanken bedömer tillräckligt säkert.
Riksbanken prövar självmant om vissa värdepapper som ges ut av svenska staten, svenska
kommuner och landsting eller som är svensk
säkerställd obligation ska godkännas som säkerheter. För prövning av värdepapper som har
getts ut av andra emittenter tillämpar Riksbanken ett ansökningsförfarande.
Kategori 2:
 Värdepapper utgivna av mellanstatliga
organisationer
 Värdepapper garanterade av stat
 Värdepapper utgivna eller garanterade
av kommun, landsting eller motsvarande utländsk lokal myndighet
 Säkerställda värdepapper
 Värdepapper utgivna av s.k. agencies
Kategori 3:
 Övriga accepterade värdepapper
För ytterligare information hänvisas till:
http://www.riksbank.se/Documents/Avdelningar/KA
P/2013/kap_rix_anvisningar_sakerheter_mar2013_s
ve.pdf
Värdepapper som godkänns för kredit i Riksbanken blir tilldelade en likviditetsklass utifrån
emittenttyp och värdepapperstyp. Likviditetsklass, valuta och förfallodag bestämmer sedan
vilket värderingsavdrag som tillämpas för respektive värdepapper.
Utländsk valuta
Tillgodohavande i utländsk valuta hos Danmarks Nationalbank respektive Norges Bank
kan även lämnas för kredit inom ramen för
Scandinavian Cash Pool. Säkerhet i form av
tillgodohavande i euro i Riksbanken genom
inbetalning via Deutsche Bundesbank kan även
användas för kredit. För båda ovanstående
faciliteter krävs pantförklaring och avtal mellan
alla parter.
17 [20]
Godkända säkerheter för kredit i Riksbanken
Vid stängningen den 31 augusti 2015 hade
Riksbanken 1 319 godkända värdepapper
för kredit jämfört med 1 292 godkända
värdepapper sista dagen i tertial 1 2015.
Dessa är emitterade i 14 olika länder och
fördelade enligt diagram 20. Vidare är
värdepapperna utställda i 6 olika valutor
fördelade enligt diagram 21.
Diagram 20. Antal godkända säkerheter per
landskod, den 31 augusti 2015
600
Diagram 23. Antal godkända säkerheter per likviditetsklass, den 31 augusti 2015
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
Diagram 24. Antal ansökningar om värdepapper
för kredit i Riksbanken som godkänts de senaste
12 månaderna
70
500
60
400
50
300
40
200
30
20
100
10
0
0
AT BE CA DE DK FI FR GB LU NL NO PT SE US
Diagram 21. Antal godkända säkerheter per
valuta, den 31 augusti 2015
Förteckning över godkända säkerheter:
600
http://www.riksbank.se/Documents/Riksb
anken/RIX/2015/Eligible%20assets.xls
500
400
300
200
100
0
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
Diagram 22. Antal godkända säkerheter per värdepappersslag, den 31 augusti 2015
13,3%
Säkerställda
12,8%
Statspapper
Kommunpapper
9,5%
64,4%
Övrigt
18 [20]
Pantsatta säkerheter för intradagskredit i
RIX
Diagram 27. Säkerhetsvärde pantsatt för kredit i
RIX, fördelat per värdepappersslag, den
31 augusti 2015
0,5%
Vid RIX-systemets stängning den 31 augusti 2015 hade RIX-deltagarna lämnat
säkerheter i form av värdepapper och
kontanter för intradagskredit till ett värde
av cirka 163 (150 i T1 2015) miljarder kronor. Av det samlade säkerhetsvärdet från
värdepapper var cirka 89 % (88 % i T1
2015) emitterat i Sverige och 11 % (12 % i
T1 2015) i andra länder. Vidare var cirka
90 % (91 % i T1 2015) av det samlade säkerhetsvärdet utställt i svenska kronor och
10 % (9 % i T1 2015) utställt i andra valutor.
17,1%
Säkerställda
5,2%
Statspapper
Kommunpapper
Övrigt
77,2%
Diagram 25. Fördelning av pantsatta säkerheter
för
intradagskredit
per
landskod,
den
31 augusti 2015 (värde)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sverige
Andra länder
Diagram 26. Fördelning av pantsatta säkerheter
för intradagskredit per valuta, den 31 augusti
2015 (värde)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SEK
Andra valutor
För den 31 augusti 2015 var säkerhetsvärdet av de pantsatta värdepapprena fördelade till 77 % (78 % i T1 2015) av säkerställda obligationer, 5 % (9 % i T1 2015) av
statspapper, 17 % (13 % i T1 2015) kommunpapper och 0,5 % (0 %) övrigt.
19 [20]
SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)
Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
[email protected]
www.riksbank.se
20 [20]