Avregning og oppgjør av realtidsbetalinger FNOs betalingsformidlingskonferanse10. oktober 2012 Hovedpunkter i rapporten fra en FAO-nedsatt arbeidsgruppe (som ikke er helt ferdig !) Bjørn Hestangen, DNB Bakgrunn for arbeidet Behandling i næringens organisasjoner: • FAO-forslag om utvidet åpningstid interbank og oppgjør 24/7 • Utvidet åpningstid senere koplet med 4. oppgjør • FU understreket at en løsning må kunne brukes av alle banker (nivå 1 og 2) • Arbeidet med infrastruktur for straksbetalinger trukket inn i vurderingene, men • Presisert av FU at i FAO-regi er fokus avregning og oppgjør, ikke produkt 2 Mandat • Konkretisere modeller for oppgjør i sentralbankpenger gjennom hele døgnet og alle dager i uken (24/7), og beskrive konsekvenser ved mulige modeller • Foreslå tiltak som kan bidra til å avdempe begrensinger i muligheten for oppgjør i NBO i perioden for døgnskille • Beskrive ulike modeller for tilpasninger i NICS for at NICS skal tilby alle banker et 24/7 realtids brutto oppgjørsløp • Redegjøre for problemstillinger som oppstår om også NICS Netto tas til oppgjør utenom betjent åpningstid i NBO, og beskrive tiltak og rutiner som bør være på plass for eventuelt å gjennomføre dette. • Beskrive løsning for brutto oppgjør for verdipapirhandel dersom verdipapirsiden i Finansnæringen vil gjennomføre dette • Trekke opp mulige grenselinjer mellom ”Straksbetalinger” og realtidsbetalinger i et brutto oppgjørsløp forutsatt at det utvikles flere produktvarianter 3 Deltagere i arbeidsgruppen • • • • • • • • • Finn Otto Hansen, DNB (gruppens leder) Geir Bruflot, Sparebank 1-Alliansen Asbjørn Enge, Terra-Alliansen Jørn Andreassen, Nordea Terje Sletbak, DNB Rune Norman, NNI Trine Haugen, Norges Bank (observatør) Erlend Lundgren, FNO Bjørn Hestangen, DNB 4 Gruppen oppfatning av hva som er en realtidsbetaling ”Definisjon”: Realtidsbetalinger er betalinger mellom to aktører der begge opplever at betalingen er gjennomført i løpet av 2-3 sekunder Begrunnelse: Lista er lagt av BAX – kundene vi ha tilsvarende forventninger for (nye) realtidsbetalinger 5 Betalingsløsninger som omfattes av definisjonen • BAX-transaksjoner • Andre debetkorttransaksjoner • Straksbetalinger (planlagt pilot Q1 2013) • Eventuelle nye tjenester for realtidsbetalinger 6 Risikovurderinger – hensikten med en ny oppgjørsløsning – BAX-løsningen • Reduksjon av oppgjørsrisiko er et sentralt motiv for dagens løsninger for avregning og oppgjør • Prinsippet om kreditering etter oppgjør er en viktig premiss for slike løsninger • En avregnings- og oppgjørsløsning for realtidsbetalinger må også tilfredsstille kravet om begrenset oppgjørsrisiko • BAX-løsningen innebærer i realiteten kreditering før oppgjør – brukerstedet er garantert oppgjør når transaksjonen er godtatt i terminalen (selve krediteringen avhengig av når sender inn transaksjonene 7 Dagens straks/hurtigbetalinger • SWIFT brutto – egenskaper og begrensinger: - Bare i bankenes åpningstid Tar minimum 1 minutt Ikke SWIFT- banker må gå via SWIFT-bank Ikke sikkert at det gis umiddelbar informasjon til mottager – avhengig av avtale mellom bankene • Store NIBE brutto – egenskaper og begrensninger: - Bare transaksjoner > 25 mill kroner - Ikke hurtigere informasjon til mottager enn for øvrige NIBEtransaksjoner • SMS-løsninger for overføringer innenfor samme bank • BAX -løpet 8 BAX – funksjonalitet – posisjoner/risiko/garantier • Kjent for de fleste: - Dekningskontroll og reservasjon av debet på brukers konto umiddelbart - Brukerstedet er garantert oppgjør når debettransaksjonen er godtatt (men får oppgjøret først når de gjør opp terminalen) • Oppgjørsgarantien innebærer i praksis kreditering før oppgjør bankene imellom, selv om mottagerkonto verken pseudooppdateres eller får bokført kredittransaksjonen umiddelbart - Solidarisk garanti fra deltagerbankene – i forhold til antall utstede kort –i en insolvenssituasjon der en bank ikke kan gjøre opp sin debetposisjon 9 Posisjoner som følge av BAX transaksjoner • BAX en suksess som betalingsform • Små og få problemer knyttet til interbankoppgjør av BAX-transaksjoner • Er risikoen knyttet til slike oppgjør vurdert konkret i forhold til de posisjoner som oppstår? (hvis ja er dette ukjent for arbeidsgruppa) • Stikkprøver på bankposisjoner som følge av BAX: - 2 største debetposisjoner ”vanlige dager” - 2 største debetposisjoner mandager 50- 60 mill 300 mill • Betydelig større posisjoner enn dette forventet i tilknytning til julehandel og første hverdag etter påske 10 Mer om BAX-posisjoner • BAX-transaksjonene gir (overraskende ?) store nettoposisjoner bransjen aksepterer altså (bevisst eller ubevisst ?) store uoppgjorte posisjoner der kreditering av mottagerkonto er garantert • Avtale om tapsfordeling basert på antall utstedte kort i en insolvenssituasjon dersom boet ikke kan dekke den fallerte bankens posisjon dette er ikke dekket av sikkerheter 11 Realtidsoppgjør – et par alternativer i grove trekk • Brutto oppgjør i Norges Bank - SWIFT – Y-kopiering – minimum 1 minutt (alternativ kommunikasjon krever utviklingsarbeider av ukjent omfang) - Beredskap/bemanning 24/7 - Kostnader ? • Delegering av øremerkede rammer fra NB til NICS - Sitter langt inne hos Norges Bank ? - Utvikling i NICS (og hos NB?)/ lang gjennomføringstid ? 12 Risikokontroll - alternativ til realtidsoppgjør • Skisserte hovedformer for ”ekte” realtidsoppgjør er sannsynligvis kostnadskrevende, vil ta lang tid å etablere og tildels ikke møte kravet realtidsbetaling (forutsatt kreditering etter oppgjør går det for sent) • Bransjen aksepterer allerede oppgjør i ettertid for en svært omfattende betalingsform (BAX) • Behovet for risikokontroll gjelder alle former for realtidsbetalinger (jf definisjonen) – ikke bare de nye – naturlig å se på en felles løsning for risikoavdekning – ikke nødvendigvis samsvar i tid mellom betaling og oppgjør 13 Hovedprinsipper knyttet til realtidsbetalinger 1. Kundene må oppleve at betalingen skjer umiddelbart 2. Både betaler og betalingsmottager skal få bekreftelse umiddelbart fra sin bank om gjennomført betaling 3. Formell bokføring og avstemming kan skje senere enn utveksling av meldinger til kundene 4. Det forutsettes at kundens bruk av realtidsbetaling er basert på bevisste valg 5. Interbankoppgjør av realtidsbetalinger skjer etter særskilte regler (innebærer bl.a. kreditering før oppgjør) 6. Oppgjør skjer i sentralbankpenger og er irreversibelt 7. Oppgjøret kan benyttes av alle banker som er med i NICS 14 Løsningsmodell • Bax-garantien utvides til å gjelde for alle realtidsbetalinger (Visa debet holdes utenfor) • Det deponeres sikkerheter (pro rata) som i utgangspunktet er store nok til å dekke de to største netto debetposisjoner til enhver tid • Øker summen av de to største debetposisjoner så mye at deponerte garantier ikke dekker denne summen, er alternativene: - Innkalle nye sikkerheter - Innføre nytt/ nye oppgjør i Norges Bank – eksempelvis lørdag ettermiddag • Likviditetstilførere et annet virkemiddel ved behov for ytterligere smøring av systemet 15 Mer om løsningsmodellen • Realtidsbetalinger må merkes særskilt, jf bl.a. at det er omfanget av disse betalingene/posisjonene de genererer som avgjør om sikkerheter skal økes og/eller om det skal etableres et eller flere nye oppgjør for realtidsbetalinger • Ved innføring av oppgjør av realtidsbetalinger utenom normal åpningstid gis bankene en låneadgang basert på felles deponerte sikkerheter (f.eks. 3 x egen deponert sikkerhet) for å smøre systemet – lånet forutsattes dekket inn tidlig neste bankdag 16 Prinsipper for praktisk implementering (I) 1. Løpende og separat beregning av interbankposisjoner som dannes gjennom realtidsbetalinger 1. Muliggjør separat avregning og oppgjør av realtidsbetalinger 2. Krever særskilt merking av realtidsbetalinger 2. Realtidsbetalinger gjøres i første omgang opp sammen med andre betalinger 3. Ved behov innføres egne oppgjør for realtidsbetalinger i (lite aktuelt ?) eller utenfor NBOs ordinære åpningstid 17 Prinsipper for praktisk implementering (II) 4. De merkede realtidsbetalingen må sendes fortløpende til NICS fra bank, Nets eller brukersted 5. CAPS for nivå 2-banker gjelder 24/7 og fungerer etter vanlige prinsipper 6. Det må utformes et nytt regelverk som regulerer handlinger i tilfelle bank ikke har dekning for oppgjør utenom normal åpningstid i NBO 18 Prinsipper for praktisk implementering (III) 7. Tiltak for sikre akseptabel risiko og for å øke likviditeten utenom NBOs ordinære åpningstid 1. Deponere sikkerheter for en felles garantiordning etter et prorata prinsipp 2. Benytte likviditet basert på felles deponerte sikkerheter dersom en bank ikke har dekning (låneordning) 3. Etablere en ordning med likviditetstilførere (liquidity providers) for å sikre gjennomføring 19 Avsluttende kommentarer • Arbeidsgruppa har lagt til grunn at det må finnes en løsning for avregning og oppgjør som er akseptabel i forhold til: • Risikohensyn • Kostnader • Mulig gjennomføringstempo (vi etablere nye betalingsformer for å møte konkurransen fra andre aktører – vi må ikke velge løsninger som det tar for lang tid å implementere) • Kreditering før oppgjør kan bli en utfordring å selge Spørmål ? Kommentarer ? Idéer ? 20
© Copyright 2024