13 November 2014
Market Timing : Equity Derivatives
Technical Analysis
Market View : S50X14
ทาง technical, สัญญา S50X14 แกว่งหลุดแนวรับที0 1,040 ลงมา อาจถอยลงไปตัง9
หลักทีแ
0 นวรับที0 1,036-1,035 แนวรับตํา0 กว่านัน
9 มีท ี0 1,028 แนวต ้านของการรีบาวด์
มีท ี0 1,048
S50X14
R : 1,048 & 1,056 & 1,062-1,063 & 1,070
S : 1,036-1,035 & 1,028 & 1,018 & 1,006
Recommendation
S50X14 Strategy – ถือ Long S50X14 ทนแกว่งหลังลดพอร์ต เล็งแบ่งทํากําไร
ที0 1,056 เพิม
0 พอร์ตถ ้าทะลุแนวต ้านนีข
9 น
ึ9 มา เส ้น stop มีท ี0 1,030
Technical Analysis
Market View : S50Z14
ทาง technical, สัญญา S50Z14 แกว่งหลุดแนวรับที0 1,044-1,043 ลงมา และถ ้าดู
จากในภาพเล็ก อาจต ้องดูอาการทีแ
0 นวรับชัว0 คราวที0 1,039-1,037 แนวรับตํา0 กว่านัน
9
มีท ี0 1,030 แนวต ้านของการรีบาวด์มท
ี ี0 1,054 ซึง0 ถ ้าทะลุได ้ ก็อาจมีลุ ้นไปทดสอบ
แนวต ้านถัดไปที0 1,060
S50Z14
R : 1,054 & 1,060 & 1,065
S : 1,039-1,037 & 1,030 & 1,024
Recommendation
S50Z14 Strategy – ถือ Long S50Z14 ทนแกว่ง ลดพอร์ตครึง0 หนึง0 ถ ้าหลุดแนว
รับที0 1,037 เล็งไปแบ่งทํากําไรส่วนหนึง0 ที0 1,054 เพิม
0 พอร์ตถ ้าทะลุแนวต ้านนีข
9 น
ึ9 มา
เส ้น stop มีท ี0 1,030 หมุนไปเปิ ด Short S50Z14 ถ ้าหลุด 1,020 ลงมา
Summary of current recommendation
Strategy
Current
Cost
SET50 change in positions
No. of
contracts
Notional
Cost (Bt)
Notional
Value (Bt)
Unrealized
P/L (%)*
Long S50X14
1042.80
1039.30
5
1,039,300
1,042,800
0.29%
Long S50Z14
1043.20
1050.17
15
1,050,170
1,043,200
-0.71%
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Performance of historical recommendation
Month
No. of Trading
Realized Profit/Loss (%)*
Previous
-1M
1
5
-0.03%
5.28%
YTD
45
39.24%
Net Long / Short Contracts
Index
LAST
Change %
1043.2
Institutions
Foreign
Retail
-2167
5112
-2945
Cumulative Net Long / Short Contracts
-2D
1051.7
-0.8%
-4,393
7,364
-2,971
-1W
1050.6
-0.7%
-38,581
21,963
16,618
-1M
1014.8
2.8%
-5,691
-1,119
6,810
YTD
883.4
18.1%
9,415
-23,583
14,141
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Ploy Tang-u-thaisuk (+66 2 696-0056, [email protected])
Saratsanan Wongsoponwattana
Warasiree Kengradomying
Disclaimers: The information, statements, forecasts and projections contained herein, including any expression of opinion, are based upon sourced believed to be reliable but their accuracy
completeness or correctness are not guaranteed. Expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration and they were based upon the best information then known to us,
and in our opinion are fair and reasonable in the circumstances prevailing at the time. Expressions of opinion container herein are subject to change without notice. Kasikorn Securities Public
Company Limited also may be the issuer of structured notes on the securities which are the constituents of SET50 index.
13 November 2014
www.kasikornsecurities.com
Technical View on Stock Futures
Fig 1 KTBZ14
Market View
R: 23.90 & 24.20-24.50 & 25.05-25.10
KTBZ14
S: 23.25 & 22.85-22.80 & 22.58
Recommendation
ถือ Long KTBZ14 เล็งขึน
9 ไปแบ่งทํากําไรที0 23.90 เพิม
0 พอร์ตได ้ถ ้าทะลุขน
ึ9 มา เส ้น
stop มีท ี0 22.80.
Strategy
Current
Cost
No. of
contracts
Notional
Cost (Bt)
Notional
Value (Bt)
Unrealized
P/L (%)*
Long KTBZ14
22.99
23.43
2
23,430
22,990
-1.99%
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Fig 2 TMBZ14
Market View
R: 3.14 & 3.30 & 3.47
TMBZ14
S: 3.00 & 2.90 & 2.72-2.70
Recommendation
ถือ Long TMBZ14 ทนแกว่ง เล็งขึน
9 ไปแบ่งทํากําไรที0 3.30 เพิม
0 พอร์ตถ ้าทะลุขน
ึ9 มา
เส ้น stop มีท ี0 3.00.
Strategy
Current
Cost
No. of
contracts
Notional
Cost (Bt)
Notional
Value (Bt)
Unrealized
P/L (%)*
Long TMBZ14
3.05
3.10
2
3,100
3,050
-1.74%
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Fig 3 TRUEZ14
Market View
TRUEZ14
R: 12.00 & 12.40 & 12.70
S: 10.55- 10.54 & 10.00
Recommendation
ทีป
0 ิ ด Short TRUEZ14 ไปแล ้วนัน
9 รอดูอาการก่อน ยังไม่กลับเข ้าไปเล่นจนกว่าจะ
หลุด 10.75 ลงมาอีกรอบ และอาจเปิ ด Long TRUEZ14 ได ้ถ ้าทะลุ 11.60 ขึน
9 มา.
Strategy
Current
Cost
No. of
contracts
Notional
Cost (Bt)
Notional
Value (Bt)
Unrealized
P/L (%)*
TRUEZ14
11.29
Open on
signal
2
-
-
-
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Disclaimers: KS may be the issuer of structured notes on these securities. KS acts as market maker and issuer of Derivative Warrants (“DWs”) on the underlying stocks listed below. Investors should
carefully read the details of the DWs in the prospectus before making any investment decisions.
DWs Underlying Stocks : CPF, IVL, KTB, PTTGC, QH, SCB, THCOM, TRUE, TTA, TUF AAV, BANPU, BBL, INTUCH, CENTEL, GLOBAL, SAMART, STEC, TOP and DTAC
13 November 2014
2
Market Timing: Equity Derivatives
Fig 4 ITDZ14
Market View
R: 6.45-6.50 & 6.68-6.70 & 6.80
ITDZ14
S: 5.80 & 5.45 & 5.15 & 5.08 & 4.90
Recommendation
ถือ Long ITDZ14 เล็งขึน
9 ไปแบ่งทํากําไรที0 6.45-6.50 เพิม
0 พอร์ตถ ้าทะลุขน
ึ9 มา เส ้น
stop มีท ี0 5.40 หมุนไปเปิ ด Short ITDZ14 ได ้ถ ้าหลุด 5.15 ลงมา
Strategy
Current
Cost
No. of
contracts
Notional
Cost (Bt)
Notional
Value (Bt)
Unrealized
P/L (%)*
Long ITDZ14
5.94
5.92
2
5,920
5,940
0.22%
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Fig 5 JASZ14
Market View
R: 7.25-7.30 & 7.58-7.60
JASZ14
S : 7.27 & 7.10 & 6.74 & 6.20-6.18
Recommendation
ถือ Long JASZ14 เล็งแบ่งทํากําไรที0 7.90 เพิม
0 พอร์ตได ้ถ ้าทะลุขน
ึ9 มา เส ้น stop มีท ี0
7.10
Strategy
Current
Cost
No. of
contracts
Notional
Cost (Bt)
Notional
Value (Bt)
Unrealized
P/L (%)*
Long JASZ14
7.56
7.39
2
7,385
7,560
2.26%
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Fig 6 BLANDZ14
Market View
BLANDZ14
R: 2.20 & 2.32 & 2.38
S : 1.90-1.88 & 1.77 & 1.67-1.65
Recommendation
ทีป
0 ิ ด Short BLANDZ14 และหมุนไปเปิ ด Long BLANDZ14 ตอนทีท
0 ะลุ 2.06 ขึน
9 มา
เล็งไปแบ่งทํากําไรที0 2.20 เพิม
0 พอร์ตถ ้าทะลุขน
ึ9 มา มีเส ้น stop ที0 1.95
Strategy
Current
Cost
No. of
contracts
Notional
Cost (Bt)
Notional
Value (Bt)
Unrealized
P/L (%)*
Long
BLANDZ14
2.02
2.06
2
2,060
2,020
-2.07%
*Profit/loss is calculated net of commission fee and derived from its notional value.
Disclaimers: KS may be the issuer of structured notes on these securities. KS acts as market maker and issuer of Derivative Warrants (“DWs”) on the underlying stocks listed below. Investors should
carefully read the details of the DWs in the prospectus before making any investment decisions.
DWs Underlying Stocks : CPF, IVL, KTB, PTTGC, QH, SCB, THCOM, TRUE, TTA, TUF AAV, BANPU, BBL, INTUCH, CENTEL, GLOBAL, SAMART, STEC, TOP and DTAC
13 November 2014
3
Market Timing: Equity Derivatives