Nedan redovisas de huvudsakliga risker som i Captor Investment Management AB (”Captor”) har identifierat.
Kreditrisk: Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte kan infria sin betalningsförpliktelse gentemot
Captor.
Motpartsrisk: Med motpartsrisk avses risken för att en motpart på värdepappersmarknaden inte kan fullgöra
sin skyldighet att erlägga betalning för finansiella instrument och leverera förvärvade finansiella instrument.
Likviditetsrisker: Med likviditetsrisker avses dels risken för att en kund inte kan infria sin betalning på
likviddagen och dels risken för att Captor inte kan betala förfallna likvider.
Operativa risker: Med operativ risk avses risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade
interna processer, mänskliga fel och felaktiga system eller externa händelser. Riskkategorin inkluderar bland
annat IT-risker och legala risker, samt kontroll av att förvaltningen sker i enlighet med de avtal som har träffats
med respektive kund.
Ryktesrisker: Ryktesrisk refererar till risken att inkomster och kapital påverkas negativt på grund av ett skadat
varumärke. Ryktesrisk är nära förknippad med operativa risker. Ryktesrisk kan uppstå som en följd av att
operativa risker realiseras.
Strategiska risker: I denna risk ligger bland annat ledningens förmåga att planera, organisera och kontrollera
verksamheten, det vill säga risken för ett misslyckande att anpassa rörelsen till trender i ny teknik, parera för
ökad konkurrens eller generellt reagera på förändringar i marknadsförutsättningar.
Affärsrisk: Med affärsrisk avses risken för en negativ påverkan på Captors lönsamhet till följd av externa
faktorer som kan förekomma både på kort och på lång sikt.
Enligt 8 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska
periodisk information avseende kapitaltäckning finnas tillgängliga på värdepappersbolag hemsida.
Informationen som offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering, finns tillgänglig nedan.
Pelare I (Artikel 92.3 a-f)
2015-06-30
Kreditrisker (a)
-
Positionsrisker (b)
-
Valuta, avveckling och råvarurisker (c)
-
OTC som minskar kreditrisker (d)
-
Operationella risker (e) Artikel 316
Motpartsrisker (f)
Riskvägt exponeringsbelopp (x12,5)
Pelare I (Artikel 97.1)
3 750
46 875
2015-06-30
Fasta omkostnader
5 729 876
1/4 av fasta omkostnader
1 432 469
Riskvägt exponeringsbelopp (x12,5)
Pelare II (Artikel 97.1)
17 905 864
2015-06-30
Kreditrisk
-
Marknadsrisk
-
Valutarisk
Operationell risk
Affärsrisk
Kapitalbaskrav
Riskvägt exponeringsbelopp (x12,5)
300 000
300 000
3 750 000
Kapitaltäckning
Riskvägt exponeringsbelopp Pelare I
17 905 864
Riskvägt exponeringsbelopp Pelare II
3 750 000
Totalt riskvägt belopp
21 655 864
Kärnprimärkapital
6 264 707
Primärkapital
6 264 707
Kapitalbas
6 264 707
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)
541 397
Kärnprimärkapitalrelation (4,5%)
28,9%
Primärkapitalrelation (6%)
28,9%
Total Kapitalrelation (8%)
Total kapitalrelation inklusive
kapitalkonserveringsbuffert
28,9%
Kapitaltäckningskvot
Startkapitalkrav
26,4%
3,45
1 155 000