‫פיתוח אסטרטגיות אוטומטיות‬ ‫ניתוח טכני‪ :‬מאיר קרסו‬ ‫תכנות אלגו‪-‬טריידינג‪ :‬דורון קימיה‬ ‫מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי ומתקדם בניתוח טכני ותכנות רובוטים‪,‬‬ ‫כדי לפתח אסטרטגיות מסחר אוטומטיות מעשיות בשפת ‪ mql 4‬עבור‬ ‫מערכת המטה טריידר ‪MT4‬‬ ‫שעור ‪1‬‬ ‫מבוא למסחר‬ ‫אוטומטי‬ ‫שעור ‪2‬‬ ‫תכנות בסיסי בשפת‬ ‫‪MQL4‬‬ ‫שעור ‪3‬‬ ‫עקרונות הניתוח‬ ‫הטכני‬ ‫תהליכי פיתוח אסטרטגית מסחר‪ ,‬יכולות טכנולוגיות‪ ,‬פונקציות ראשיות לתכנות רובוטים‬ ‫ניתוח נתוני שוק משתנים‪ ,‬התראות ואיתותים אוטומטים‪ ,‬סביבת פיתוח ‪MetaEditor‬‬ ‫)‪API ( Application Programming Interface‬‬ ‫כל הפקודות‪ ,‬הפרמטרים‪ ,‬הלולאות והתחביר שתכנת‪ /‬סוחר "אלגו" צריך לדעת‬ ‫כדי לכתוב קוד לתכנות רובוטים ואינדיקאטורים‪.‬‬ ‫שיטות הניתוח בתחום שוק ההון‬ ‫יסודות הניתוח הטכני‬ ‫מהי מגמה‬ ‫תיאוריית דאו ‪-‬מגמה ראשית‪ ,‬משנית ומינורית‬ ‫תמיכה והתנגדות ‪ -‬פריצה ושבירה‬ ‫קווי תמיכה וקווי מגמה‪.‬‬ ‫שיטת מסחר בפריצת קווי תמיכה וקווי התנגדות‪.‬‬ ‫תרגול החומר‬ ‫כיצד לכתוב קוד לזיהוי פריצת רמות מחיר‪ ,‬קווי מגמה‪ ,‬קווי תמיכה והתנגדות‪ ,‬טווח המסחר‪.‬‬ ‫שעור ‪4‬‬ ‫ניתוח טכני במסחר בניית אובייקטים מובנים וסריקת גרף המחיר‪.‬‬ ‫‪ Chart Alert‬קוד תכנות להתראות ואיתותים לזיהוי תנועת המחיר על הגרף‪.‬‬ ‫אוטומטי‬ ‫שיטת הנרות היפניים‬ ‫שעור ‪5‬‬ ‫נרות יפניים – חלק א' תבניות להצלחה ‪ 33 -‬התבניות היפניות המצליחות ביותר‪.‬‬ ‫זיהוי נקודת היפוך על פי תבניות יפניות‪ ,‬זיהוי איכות התבניות‬ ‫התאמת התבניות למסחר במט"ח‪.‬‬ ‫תרגול החומר‬ ‫תבניות להצלחה ‪ 33 -‬התבניות היפניות המצליחות ביותר‪.‬‬ ‫שעור ‪6‬‬ ‫נרות יפניים – חלק ב' זיהוי נקודת היפוך על פי תבניות יפניות‪ ,‬זיהוי איכות התבניות‬ ‫התאמת התבניות למסחר במט"ח ‪,‬‬ ‫שיטת עבודה על פי תבניות יפניות‬ ‫תרגול החומר‬ ‫כתיבת קוד לאיתור תבניות יפאניות מסוגים שונים‪.‬‬ ‫שעור ‪7‬‬ ‫יישומים מתקדמים בינה מלאכותית ‪ -‬כיצד נלמד את הרובוט ניתוח טכני ומהן אחוזי ההצלחה של התבניות?‬ ‫שמירת מידע בזיכרון חיצוני‪.‬‬ ‫שעור ‪8‬‬ ‫תבניות צ'רטיסטיות הקדמה לתבניות צ'רטיסטיות‬ ‫תבניות דאבל טופ מסוג אדם וחווה‬ ‫חלק א'‬ ‫תבניות קרניים מסוג דאבל טופ ובוטום‬ ‫תבניות צינור מסוג דאבל טופ ובוטום‬ ‫תבנית המגפון‬ ‫תבנית היהלום‬ ‫שעור ‪9‬‬ ‫תבניות צ'רטיסטיות תבניות יתד‬ ‫תבניות משולש – שווה שוקיים‪ ,‬עולה‪ ,‬יורד‬ ‫חלק ב'‬ ‫דגלים ודגלונים‬ ‫שעור ‪13‬‬ ‫אלגו‪-‬טריידינג א'‬ ‫שעור ‪11‬‬ ‫פיבונאצ'י‬ ‫תבניות הרמוניות‬ ‫שעור ‪12‬‬ ‫אלגו‪-‬טריידינג ב'‬ ‫שעור ‪13‬‬ ‫‪Forex Robot‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫שעור ‪14‬‬ ‫ממוצעים נעים‪,‬‬ ‫סטוקסטיק‬ ‫שעור ‪15‬‬ ‫ראש כתפיים‪.‬‬ ‫תרגול החומר‬ ‫כל מה שתכנת צריך לדעת על פתיחת עסקאות אוטומטית וכיצד להימנע מתקלות צפויות‪.‬‬ ‫‪ ,OrderSend‬הוראות עתידיות‪ ,‬הגבלת מספר העסקאות‪ ,‬הגבלת שעות וימי מסחר וכו'‪.‬‬ ‫כיצד מציבים "סטופ" ויעד רווח מייד בפתיחת העסקה?‬ ‫חזרה על החומר הקודם – זמן לשאלות‬ ‫מי היה פיבונאצ'י‬ ‫סידרת פיבונאצ'י‬ ‫יחס הזהב‬ ‫רמות פיבונאצ'י נוספות ומיוחדות‬ ‫תבניות הרמוניות של פיבונאצ'י‬ ‫‪AB=CD‬‬ ‫תבנית גארטלי‬ ‫תרגול החומר‬ ‫ניהול עסקאות‪ ,‬שליחת פקודות ביצוע לחברות המסחר‪ ,‬סריקת מידע על עסקאות קודמות‬ ‫ועסקאות קיימות‪ ,‬סטופ נגרר‪ ,‬יעדי רווח‪ ,‬הצבת סטופ כניסה‪ ,‬ביטול הוראות עתידיות‪,‬‬ ‫סגירה חלקית "פרשיאל" וסגירה מיידית לפי סט‪-‬אפ טכני‪.‬‬ ‫אקספרט לדוגמה – מסחר אוטומטי בתבניות צ'רטיסטיות‪ /‬הרמוניות‬ ‫בדיקת נכונות‪ ,‬בוחן אסטרטגיה‪ ,‬אופטימיזציה‪.Error Codes ,‬‬ ‫כיצד ניתן להפוך כמעט כל אסטרטגיה למצליחה עם תוחלת רווח חיובית‪.‬‬ ‫חזרה קצרה על השיעור הקודם – זמן לשאלות‬ ‫כיצד בנוי ממוצע נע‬ ‫ממוצע נע פשוט‬ ‫ממוצע נע אקספוננציאלי‬ ‫ממוצע נע משוקלל‬ ‫ממוצע נע מוחלק‬ ‫שיטת עבודה על פי ממוצעים‬ ‫תרגול החומר‬ ‫כיצד בנוי מתנד הסטוקסטיק‬ ‫זהירות קניות יתר מכירות יתר‬ ‫אפשרויות עבודה באמצעות הסטוקסטיק לטווח קצר ולטוח ארוך‬ ‫שיטת עבודה על פי הסטוקסטיק‬ ‫תרגול החומר‬ ‫‪ – MACD‬לא בכדי "מקדי"‬ ‫מה הופך אותו לכלי כל כך מוצלח במסחר‪.‬‬ ‫‪ - MACD‬מלך הסטיות‬ ‫שיטת עבודה על פי ה"מקדי"‬ ‫מתנדים חלק א'‬ ‫שעור ‪16‬‬ ‫‪ Custom Indicators‬איתור סט‪-‬אפ כניסה וביצוע החלטות מסחר לפי מתנדים מובנים‪.‬‬ ‫כיצד הרובוט מזהה סטיית מתנדים מול תנועת המחיר‪.‬‬ ‫קניות ומכירות יתר‪ ,‬ממוצעים‪ ,‬הצלבת איתותים בין אינדיקאטורים שונים‪.‬‬ ‫חזרה על החומר הקודם – זמן לשאלות‬ ‫שעור ‪17‬‬ ‫רצועות בולינג'ר – הצלחה מחוף לחוף‬ ‫‪MACD‬‬ ‫מה הופך את בולינג'ר לכלי כל כך מוצלח‬ ‫בולינג'ר‬ ‫דרך האבנים הצהובות על פי בולינג'ר‬ ‫מתנדים חלק ב'‬ ‫שעור ‪18‬‬ ‫‪ Custom Indicators‬מבנה קוד התכנות של האינדיקאטור‬ ‫פיתוח מתנדים מורכבים לפי שיטות מסחר ייחודיות‬ ‫כיצד הרובוט מתחבר למתנד פרטי ומפעיל אותו מרחוק‪.‬‬ ‫עם ‪ CCI‬אין אולי‬ ‫שעור ‪19‬‬ ‫‪ – B.B. KING‬שיטת העבודה המלאה‪.‬‬ ‫‪CCI‬‬ ‫תרגול השיטה כולה באמצעות‪ , MACD :‬רצועות בולינג'ר ‪ ,‬תבניות יפאניות מתאימות ו‪-‬‬ ‫‪ CCI‬למקסום הרווחים ולבניית אסטרטגיה אוטומטית מושלמת‪.‬‬ ‫שעור ‪23‬‬ ‫סיכום קורס‬ ‫פרויקט סיום ‪ -‬רובוט למסחר לפי אסטרטגית ‪B.B. KING‬‬ ‫הכה את המומחה‪ :‬סדרת שאלות ותשובות על תכנות ומסחר אלגוריתמי‪.‬‬