Möte på Bankföreningen 2015-10-19, pdf

Möte
Bankföreningen
19 oktober 2015
Agenda
• Resolution – övergripande
• Hur Riksgälden är organiserad för att hantera uppdraget
• Riksgäldens förberedelsearbete
• Tidplan inkl. aktiviteter såsom MREL och avgifter
• Största utmaningarna framöver
• Förväntningar från bankerna på Riksgälden
• Övrigt
Resolution – övergripande
• Syfte & mål
- Upprätthålla kritiska funktioner
- Undvika smittoeffekter
- Utan användning av skattemedel
• Grundläggande principer
- Aktieägare och fordringsägare ska bära förluster fullt ut (enl. prioritetsordning)
- ”No Creditor Worse Off”
• I sammandrag: simulera en konkurs för ägare och långivare samtidigt som kritisk
verksamhet hålls igång
Resolution – planering
• Omfattning av planering ska stå i proportion till institutens betydelse för det
finansiella systemet.
• ”Simplified obligations”: förenklade planeringsskyldigheter för icke systemviktiga
institut.
• Prövning ska göras av både FI och Riksgälden.
• Resolutionsplanen ska bl.a. innehålla:
1. Detaljerad kartläggning av institutet
2. Resolutionsstrategi
3. Minimikrav på eget kapital och nedskrivningsbara skulder
4. Resolutionsbarhetsbedömning (identifiera hinder mot resolution : legala,
finansiella, operationella)
• Riksgälden möjlighet att vidta åtgärder om det finns hinder mot resolution.
Tidsaxel (preliminär)
Tillämpnings-PM MREL
Modell proportionalitetsbedömning
Föreskrifter på remiss
Möten med banker
1 nov
Proposition till riksdagen
Formella resolutionskollegier
Ikraftträdande LOR
+ föreskrifter
1 dec
1 jan 2016
Informellt resolutionskollegium
1 feb
1 mar
Påbörja institutsspecifik planering
Riksgäldens föreberedelsearbete
• Informationsinhämtning – utgångspunkt effektivitet via en upparbetad kanal
och ad hoc.
• Proportionalitetsbedömning – vattendelare
- utgår från vissa parametrar
- Finansinspektionen gör bedömning för återhämtningsplaner
- Riksgälden gör bedömning för resolutionsplaner
• Minimikrav på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL)
- MREL måste finnas för att kunna använda bail-in
- Individuellt krav för alla institut
- Tillämpningspromemoria för publicering
• Föreskriftsarbete
- Remiss av föreskrifter under oktober för att dessa ska vara på plats vid
lagens ikraftträdande.
• Modell för avgiftsuttag
MREL
1. (+) Förlustabsorberingsbelopp = nuvarande kapitalkrav (med möjlighet till vissa upp/nedjusteringar)
2. (+) Återkapitaliseringsbelopp = förväntat kapitalkrav efter resolution (inkl.
”marknadskrav”)
3. (+) Undantag från bail-in
4. (-) Bidrag från IG
5. (+) Systemrisk (8/20-regeln)
Resolutionsavgifter*
• Resolutionsavgift – 0,09% av avgiftsunderlaget, fördelas mellan instituten enligt given
riskdifferentieringsmodell
• Mindre ftg betalar schablonavgift enl. trappmodell
• Avgiftsunderlag = totala skulder (exkl. kapitalbasinstrument) – garanterade insättningar
• Riskavgift – ersätter resolutionsavgiften när reserven nått 3% (fastställs av Riksgälden)
• Tilläggsavgift – extra avgift om underskott i reserven
• Resolutionsavgift vs Stablitetsavgift:
• Högre avgiftssats, mindre avgiftsunderlag
• Enligt regeringens beräkningar (lagrådsremiss) uppskattas avgiften till SEK 6,5 mdr (stabilitetsavgift 2014: 3,5
mdr)
• P.g.a. schablonregler och avdrag för garanterade insättningar blir fördelningen annorlunda (till nackdel för
större banker och banker med stor andel marknadsfinansiering)
* Enligt förslag i lagrådsremiss ”Genomförande av krishanteringsdirektivet”, 28 Maj 2015
Avgift,
mdr SEK
Ung. ”startnivå”
(15 mdr SEK)
~ 45 mdr SEK
OBS: Staplarna för tilläggs- och
riskavgift enbart i illustrativt
syfte – ingen indikation på
faktiska beloppsnivåer.
Tilläggsavgift
- max 3 ggr
resolutionsavgift
~ 6,5 mdr
Resolutionsavgift
Riskavgift
- 0,09 av AU*
- Bestäms av RG
Underskott
0%
1%
3%
* AU = totala skulder – garanterade insättningar (– vissa övriga avdrag)
Resolutionsreservens
behållning (% av
garanterad insättningar)
Trappmodell schablonavgifter (art. 10)
Avgift €
50000
Schablon
upphör
26000
15000
7000
1000
Total assets:
Avg.underlag:
< 1 mdr €
0 - 50 M €
2000
< 1 mdr €
50-100 M €
< 1 mdr €
100- 150 M €
< 1 mdr €
150 - 200 M €
< 1 mdr €
200 - 250 M €
< 1 mdr €
250 - 300 M €
> 1 mdr €
> 300 M €
Planering på institutnivå (när lagen är på plats)
• Fastställande av proportionalitetsbedömning
• Framtagande av resolutionsplaner på institutnivå
• Fastställa MREL på institutnivå
• Resolutionsbarhetsbedömning
• Resolutionskollegier