PORTMAN
PORTEFØLJESTYRING
PRODUKTARK
PORTMAN ER ET
STATE-OF-THE-ART
PORTEFØLJESTYRINGSVÆRKTØJ
DESIGNET TIL BÅDE AT
HÅNDTERE ET STORT ANTAL
PORTEFØLJER OG GÅ I DYBDEN
MED EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL
OVERBLIK, AFKAST, RISIKO OG
RAPPORTERING
LÆS MERE PÅ
WWW.ALOC.DK
Her vil du kunne finde vores kundeudtalelser og meget mere.
HAR DU BRUG FOR ET PORTEFØLJESTYRINGSVÆRKTØJ TIL AT HÅNDTERE
KUNDER ELLER TIL STYRING AF EGNE
MIDLER, SÅ HAR PORTMAN VIST SIT VÆRD
GENNEM MANGE ÅR OG GENNEM EN SOLID KUNDEBASIS
LÆS HER OM HVORDAN PORTMAN KAN
UNDERSTØTTE DIN FORRETNING SOM ET
VIGTIGT VÆRKTØJ TIL EFFEKTIV STYRING
AF MANGE KUNDER OG PORTEFØLJER PÅ
EN FLEKSIBEL OG OMKOSTNINGSBESPARENDE MÅDE
PORTMAN
Hos ALOC specialiserer vi
os i at udvikle software til
finansverdenen. Dette er
midlet. Målet er at styrke
vores kunders konkurrenceevne.
OVERBLIK
PORTMAN
- DET PROFESSIONELLE VALG
PORTMAN tilbyder løsninger indenfor porteføljestyring, administration, rapportering og
risikostyring til organisationer med et stort antal kunder og porteføljer. PORTMAN dækker både front-, middle- og backoffice processer og tillader ægte Straight-Through-Processing i daglige processer fra dataimport og validering til sofistikeret kunderapportering
og udtræk af data til viderebehandling i din organisation.
PORTMAN er udviklet siden midten af 1980'erne i samarbejde med vores kunder indenfor
Private Banking
Asset Management
Pension og Forsikring
Family Office
Bank Treasury
PORTMAN anvendes i stor udstrækning i Danmark. Samtidig opbygges en stærk position
indenfor Private Banking og Bank Treasury i Norge, og vi har også kunder i Luxembourg.
Med PORTMAN i hjertet af din organisation får du:
On-line opdatering af databaser og vinduer, som sikrer dig hurtigt overblik og forbedrede investeringsbeslutninger
Omfattende oversigt over positioner, aktivfordeling, afkast og risiko
Brugervenlighed, fleksibilitet og automatisering af daglige rutiner inklusiv omfattende
registrering af handler og transaktioner
Håndtering af alle typer instrumenter og transaktioner i samme porteføljer og et
ubegrænset antal kunder og porteføljer
Funktionsadskillelse og kontrol gennem brugeradministration og mulighed for at følge
og kontrollere samtlige transaktioner via kontrol- og revisionsspor samt transaktionslister og eventregister
Generelt interface til data fra backoffice systemer, og mulighed for Straight-ThroughProcessing via integration til andre systemer, f.eks. ALOCs Handels- og Informationssystem, IDEAS
Åbent og fleksibelt interface for data til finans- og økonomisystemer samt andre
systemer som tekstbehandling, regneark og analysesystemer
Kunderapporteringsmodel, der giver hurtig, sikker og administrativ let afvikling af
stort antal grafiske kunderapporter
Modulopbygget standardsystem, som sikrer, at der udelukkende investeres i de nødvendige funktioner
Client/server flerbrugersystem med øjeblikkelig opdatering af alle data til alle arbejdspladser
... og ikke mindst et system, som ikke kræver mange ressourcer at drifte
GENEREL FUNKTIONALITET
PORTMANs Basic Module indeholder en lang række funktioner, der giver mulighed for at afspejle din egen
hverdag i et fleksibelt setup.
KUNDER OG PORTEFØLJER.
Håndterer du kunder i din porteføljestyring, er der mulighed for at anvende PORTMANs kundebegreb. En
kunde kan have et vilkårligt antal porteføljer, og kunder kan oprettes i kundegrupper, f.eks. i form af familiekunder.
Porteføljer kan ligeledes samles i grupper, både indenfor kunden og på tværs af kunder.
I alle vinduer, rapporter med videre, kan der vælges mellem at se den enkelte portefølje eller en sammenlægning af alle porteføljer for en kunde.
KONTANTER OG DEPOTER
Til håndtering af kontantbeholdninger indeholder PORTMAN en likviditetsdel, der giver adgang til at modpostere på flere konti per kunde og portefølje i relevante valutaer samt udskrive kontoudtog.
Har du brug for, at konti kan deles af flere porteføljer eller kunder, så understøtter PORTMAN også dette
behov.
Positioner indenfor de individuelle porteføljer kan fordeles på forskellige depoter, for eksempel relateret
til den eksterne depotbank eller værdipapircentraler som VP og VPS.
Konti og depoter er integrerede dele af PORTMAN og indgår i alle relevante oversigter, rapporteringer og
analyser.
Som en naturlig del af Straight-Trough-Processing kan konti og depoter i PORTMAN afstemmes automatisk
mod eksterne bank- og depotsystemer.
VALUTA
I PORTMAN er det muligt at vælge en basisvaluta for hver kunde. PORTMAN opererer med valuta på tre
niveauer:
Kunden/porteføljens basisvaluta
Instrumentets basisvaluta
Kontoens basisvaluta
PORTMAN understøtter flere separate valutakurssæt, således at du kan vælge at anvende det sæt, der passer med dit behov, og dine kunders ønsker i beregninger og rapporteringer.
PORTMAN
OVERBLIK
PRISER
Hos ALOC specialiserer vi
os i at udvikle software til
finansverdenen. Dette er
midlet. Målet er at styrke
vores kunders konkurrenceevne.
PORTMAN opererer med forskellige prissæt. Disse kan kombineres og underordnes et
hierarki, der bestemmer, hvilket prissæt, der skal anvendes i en given opgørelse ud fra
et sæt af regler.
Du bestemmer selv, hvilke priser du ønsker i hvert prissæt, og hvilke regler der skal
gælde i et hierarki. Reglerne inkluderer differentiering på aktivtyper, hvor gamle priserne i prissættet er mm.
Priser kan som alt andet i PORTMAN importeres fra andre systemer, eller du kan vælge
at anvende PORTMANs prisberegningsfunktionalitet.
FUNKTIONSADSKILLELSE
En kritisk egenskab ved et velfungerende flerbrugersystem er adskillelsen af rettigheder
og adgangskontrol for brugerne af systemet.
Brugeradministrationsmodulet i PORTMAN indeholder administration af brugere og brugergrupper. På brugergruppeniveau er der adgang til funktionsadskillelse med styring af
adgang til moduler, transaktionstyper og transaktionsstatus.
Brugerdelen giver adgang til superbrugerfunktionalitet, såsom administration af passwords og integration med Windows AD-logon for single sign-on.
INSTRUMENTER
PORTMAN kan håndtere alle relevante instrumenter herunder relaterede transaktionstyper og corporate actions.
På investeringsforeninger findes der en omfattende X-ray funktionalitet, der kan anvendes til at skabe det nødvendige overblik over eksponeringen af de underliggende investeringer i foreningen. X-ray'et kan anvendes i PORTMANs rapportering med mulighed for
at gruppere de underliggende investeringer på samme vis som andre instrumenter.
Herunder finder du en oversigt over instrumenttyper i PORTMAN:
FUNKTIONER
PORTMAN tilbyder omfattende integrerede funktioner, som er udviklet løbende i samarbejde med vores
kunder.
Nedenfor ser du nogle af disse investerings- og analysefunktioner, der tilbydes i PORTMAN:
Totale beholdnings- og likviditetsoversigter
Online positionsstyring
Value at Risk beregninger inklusiv nedbrydning til positionsniveau
Risikojusterede nøgletal - Standardafvigelse, Tracking Error, Sharpe Ratio og Information Ratio
Risikostyring - varighed, konveksitet, risikovektorer og rentefølsomhed
Et stort udvalg af instrumentklassifikationer - såvel markedsklassifikationer, såsom ICB, som egne brugerdefinerede klassifikationer
Simulation af varighed og effektiv rente
Performancemåling og attribution
Kontrol af investeringsrammer
Benchmarkssammenligninger
Disse kraftfulde funktioner giver brugeren et fremragende overblik og en solid basis for hurtig reaktion på
ændringer i markedet og dermed optimale investeringsbeslutninger.
På den administrative side leverer PORTMAN alle nødvendige data og rapporter til de regnskabs- og skattemæssige opgørelser, herunder håndtering af pensionsbeskatningsloven (PAL). PORTMAN opfylder alle
kravene til et reviderbart fonds- og regnskabssystem.
PORTMAN indeholder limitsstyring. Dette giver mulighed for at overvåge investeringsmandater - interne
som eksterne og såvel indenfor som på tværs af porteføljer.
PORTMAN
OVERBLIK
CORPORATE ACTIONS
GIPS STANDARD
Hos ALOC specialiserer vi
PORTMAN indeholder omfattende funktionalitet til håndtering af Corporate Actions i
Global Investment Performance Standard (GIPS) er en etisk standard for beregning og præsentation af
os i at udvikle software til
markedet.
historisk performance, der sikrer, at der gives et retvisende og fyldestgørende billede af firmaets perfor-
finansverdenen. Dette er
mance.
midlet. Målet er at styrke
Med dette vil du nemt kunne oprette corporate ations på tusindvis af positioner, skabe
vores kunders konkurren-
overblik og redigere eller slette fejl igen.
GIPS fungerer som et minimumskrav på verdensplan, således at eksisterende og potentielle kunder får en
ceevne.
Corporate actions inkluderer:
bedre gennemsigtighed og dermed et væsentligt bedre beslutningsgrundlag ved valg af kapitalforvalter.
Fondskodeskifte
Aktiesplit
GIPS stiller krav til inputdata, beregningsmetoder, opbygning af composites (porteføljegrupper), uddybende
Fusion
informationer (noter), præsentation og rapportering.
Spaltning
Spin-off
Krav og anbefalinger for beregning af afkast, performance og rapportering i henhold til GIPS og AIMR-PPS er
Skift af noteringsvaluta
fuldt implementeret i PORTMAN (i drift siden 1998).
Ombytning og tildeling af tegnings- og aktieretter
Udbyttegenerering
GIPS er en integreret del af PORTMAN, hvilket betyder:
Hovedparten af data er tilstede - priser, handler, konti, forvaltningsgebyrer mm.
Omfattende besparelse på administrative ressourcer
FORVALTNINGSGEBYRER
Driver du porteføljeadministration for dine kunder, har du brug for en proces til understøttelse af administrationsgebyrer.
PORTMAN kan anvendes som basis for beregning, administration og bogføring af forvaltningsgebyrer.
Gebyrmodulet understøtter opsætningen af individuelle aftaler med kunder, porteføljer
eller grupper af kunder eller porteføljer. Aftaler kan oprettes ud fra skabeloner.
Du kan bestemme beregningsgrundlag og -principper og fordele det beregnede beløb på
flere konti og transaktioner.
De beregnede beløb kan valideres inden registrering og eventuel overførelse til eksterne
systemer såsom firmaets økonomi- og finanssystem. Beregningsgrundlaget fremlægges til
validering.
Endelig kan PORTMAN producere gebyrbreve til kunderne med mulighed for integration
til kunderapporteringssystemet, så kunden kan modtage brevet som en del af den periodiske rapportering af andre opgørelser som beholdninger, afkast, skat mm. En automatisering som giver mere tid, større sikkerhed og et bedre produkt til din kunde.
Med PORTMAN har vores kunder erfaringer med at håndtere over 45.000 individuelle
gebyraftaler.
Forbedret datagrundlag og reduktion i fejlkilder til andre rapporteringer
Det er hurtigt og let at komme i gang med - ved testkørsler kan effekten ses direkte
PORTMAN
OVERBLIK
KUNDERAPPORTERING OG INTERN RAPPORTERING
Hos ALOC specialiserer vi
os i at udvikle software til
Intern såvel som ekstern rapportering til kunder er en af de vigtigste succesparametre
finansverdenen. Dette er
for anvendelsen af et porteføljestyringssystem.
midlet. Målet er at styrke
vores kunders konkurren-
PORTMAN opererer med to slags rapporter:
ceevne.
KUNDERAPPORTER/KUNDERAPPORTER VIA INTERNET
PORTMAN er udstyret med et sofistikeret kunderapporteringssystem som muliggør at
Det er muligt at bestille rapporter via internettet i egen webportal.
ALOC stiller en platform til rådighed for kommunikation med kunderapporteringssystemet, som du kan
anvende i dine egne webportaler. Hermed kan du bygge løsninger, der giver rådgivere og dine egne kunder
adgang til at bestille rapporter og se tidligere bestilte rapporter via ALOCs dokumentlager.
Alternativt kan du anvende ALOCs rådgiver og slutkundeløsning, COCKPIT, hvor disse funktioner er integreret i en webløsning med et fornemt grafisk overblik over investeringerne, kundeoplysninger og meget mere.
delrapporter samles til en omfattende periodisk rapport, som præsenteres i overensstemmelse med dit firmas standarder for grafisk materiale. Kunderapporteringssystemet
understøtter differentiering af den rapportering dine kunder modtager i én fuldautomatisk proces.
Kunderapporteringssystemet har adskillige funktioner, der giver omkostningsreduktion,
øget effektivitet og sikkerhed:
Definition af rapportgrupper
Delrapporter samles i færdige rapporter med sidetal og indholdsfortegnelse
Hver delrapport kan bestilles med forskellig frekvens, så den samlede rapport afhænger af rapporteringstidspunktet
Inkludering af egne dokumenter såsom markeds- eller Asset Management kommentarer
Individuel tilmelding af kunder og/eller porteføljer til rapportgrupper
Konsolidering af N kunder i én rapport (fx familie)
Kundetilpasset layout, indhold og grafisk design af alle delrapporter
Automatisk produktion af alle kunderapporter på samme tid
Proces for overvågning, fejlretning, godkendelse og frigivelse
Understøttelse af mange distributionskanaler deriblandt web, e-box, e-mail og egen
proces
Integration med PORTMANs segmenteringsmodul til sikring af, at kunder kun kan modtage de rapporter, der stilles til rådighed af dit firma i dette kundesegment
Mulighed for ad-hoc rapportering til kundemøder eller interne møder
Mulighed for at vise kunder, hvilken rapportering, de vil kunne opnå ved et skifte til
et andet segment på kundens egne data
BRUGERDEFINEREDE RAPPORTER
Brugeren bestemmer selv, hvilke data som skal indgå i en given rapport. Dette sker via en rapportgenerator, hvor brugeren kan definere en lang række parametre, som afgrænsning af data, gruppering af data,
nøgletal, overskrifter med videre.
Disse rapportdefinitioner lagres og kaldes frem igen efter behov.
Følgende overordnede rapporttyper er til rådighed i rapportgeneratoren med mulighed for valg af over 400
søjler:
Beholdningsoversigt for kunder/porteføljer - enkeltvis eller konsolideretde positioner
Detaljeret gevinst/tabsliste - en linie per transaktion, hvor der blandt andet kan vises gevinst/tab og
bogførte værdier
Transaktions- og afviklingsliste - alle handler/transaktioner for en kunde, en portefølje eller en dealer
for en specifik periode
Periodeopgørelse/resultatopgørelse - indeholder blandt andet afkast i perioden, dekomponering i adskillige elementer såsom rente, udbytte, realiseret, urealiseret, valuta og børskurs, tidsvægtede afkastprocenter, sammenligning med benchmarks og meget meget mere
Det er muligt, at definere egne grupperinger og der findes over 50 forskellige grupperingskriterier såsom:
Industri
ICB og GICS grupper
Valutakode og -område
Aktivklasser
Fast/variabel-forrentede obligationer
Udløb
Modpart
Rating
Varighedsinterval
Alle rapporter kan ses på skærm, printes, leveres i CSV format, HTML eller PDF. Rapporterne kan også
sendes direkte pr. e-mail. Endvidere kan rapporter afvikles i den automatiske batchkørsel og dermed ligge
klar hver morgen.
PORTMAN
OVERBLIK
LIMITMODULET
INTEGRATION TIL ANDRE SYSTEMER
Hos ALOC specialiserer vi
Har du brug for at kontrollere dine investeringsmandater med kunden, interne mandater
os i at udvikle software til
givet af ledelsen eller bestyrelsen eller tilbyde dine kunder at kontrolere deres egne
Et meget afgørende parameter i forbindelse med valg af system set-up er ”Straight-Through-Processing”.
finansverdenen. Dette er
interne mandater, så har PORTMAN en løsning.
Dermed stilles der meget store krav til systemintegration.
vores kunders konkurren-
I PORTMANs Limitmodul kan du administrere og overvåge dine mandater på en enkel
PORTMAN er et åbent system med en veldefineret grænseflade, som tillader både eksport og import af data
ceevne.
måde, der giver dig mulighed for at kun at bruge tiden på afvigelser.
til og fra andre systemer. Herudover anvender ALOC et ETL system til kundespecifik implementering af inte-
midlet. Målet er at styrke
grationer, som vi bygger i samarbejde med kunden og servicerer i ALOC.
Limitmodulet indholder blandt andet:
Et overblik over rammer, hvilke der er brudte, og hvilke der er tæt på at blive det
Der er i dag etableret integrationer til følgende systemer:
En meget fleksibel måde at udvælge data, der ønskes anvendt i rammen - såvel in-
Frontoffice-systemer - såsom ALOCs handels- og ordresystem, IDEAS
denfor kunder og porteføljer som på tværs af porteføljer i hele systemet
Værdipapircentralerne i Danmark (VP) og Norge (VPS)
Mulighed for hierarkisk opbygning - rammer kan bygge på rammer
Backoffice-systemer, såsom SDC, Bankdata, BEC, Danske Bank og JP Morgan
Over 50 målevariabaler - herunder markedsværdier og risikonøgletal
Finans- og økonomisystemer såsom Navision, Axapta, Rubicon og Concorde
Mulighed for drill-down til validering af de beregnede rammer og eftersøgning af
Standardprodukter såsom tekstbehandling og regneark
årsager til brud
Andre systemer såsom markedsinformation- og analysesystemer
Lagring af opgørelser og grafisk præsentation af den historiske udvikling i rammen i
forhold til de definerede min./max. grænser
PORTMAN tilbyder endvidere at replikere alle data fra PORTMANs SQL database til andre udvalgte SQL data-
Igangsætning af kontrol på selvvalgt tidspunkt eller automatisk i batch
baser til brug i organisationen.
MYNDIGHEDSRAPPORTERING
DATA OG ANVENDELSE I BEREGNINGER
Mange kunder anvender PORTMAN til myndighedsrapportering i forskellig grad:
Det grundlæggende princip i PORTMAN er, at beregninger sker på baggrund af de rå data. Hermed sikrer
Beregning og udtræk af relevante tal via brugerdefinerede rapporter til efterbehand-
du, at dine beregninger altid er synkrone med de grundlæggende markeds-, kunde- og regnskabdata, som
ling i firmaets egne systemer
findes i PORTMAN på beregningstidspunktet.
Skatterapporter til kunder til deres indberetning af skatteoplysninger
Specialdesignede løsninger til udvalgte områder, såsom FIONA og Solvency II indberet-
Du kan altid gå tilbage i tiden og generere beregninger for historiske perioder eller datoer.
ning
Historiske kunde- og markedsdata kan sikres mod sletninger og/eller opdateringer.
Til FIONA indberetninger tilbyder PORTMAN en løsning, der kan danne de endelige indbe-
PORTMAN indeholder de nødvendige kontrol- og revisionsspor, således at systemet indfrier kravene til et
retningsskemaer for alle positioner, som findes i PORTMAN.
revideret fonds- og regnskabssystem bl.a. via systemets faciliteter til generering af entydigt transaktionsnummer.
Til Solvency II kan PORTMAN opgøre alle relevante skemaer for aktiverne, som findes i
PORTMAN. Disse data leveres klar i en form, der gør det nemt at konsolidere med firmaets passiver.
Hovedkontor
ALOC A/S
Edisonsvej 1
DK-5000 Odense C
ALOC AS
Dronning Eufemiasgt. 16
N - 0191 Oslo
+45 6313 6100
[email protected] / mail
www.aloc.dk / website
www.aloc.com / website
+47 2333 5100
[email protected] / mail
www.aloc.com / website
OVERBLIK
BRUGERGRÆNSEFLADE OG TEKNISKE DATA
PORTMAN er udviklet efter Windows-standarder med enkle og overskuelige standardbrowsevinduer.
Den enkelte bruger kan ændre rækkefølge og tilpasse vinduerne til egne behov og herefter
gemme opsætningen.
PORTMAN brugergrænsefladen afvikles på en Windows-platform.
Setup.
PORTMAN-serveren afvikles på en Windows-serverplatform og anvender en SQL-database.
PORTMAN kan afvikles på såvel fysiske som virtuelle servere.
Server og database setup afhænger meget af datamængder, behov for oppetidssikkerhed og
krav til systemperformance i peak-situationer.
ALOC har anbefalede setups i konkrete situationer og indgår i en dialog med kundens tekniske
personale eller konsulenter om de detaljerede krav.
ALOC tilbyder endvidere hostede løsninger, som er tilpasset de forskellige krav.
Trading &
Order Management
Portfolio &
Risk Management
Portfolio &
Treasury Management
Advisory Solution for
Trading and Asset
Management
(web application)
Client Reporting
System
ALOC Sphere
Financial Software
Solutions