ממוצעים נעים ממוצעים נעים שייכים למשפחת הכלים הטכניים המאח
ממוצעים נעים : Moving average ממוצעים נעים שייכים למשפחת הכלים הטכניים המאחרים וזאת להבדיל מהכלים שדנו מהם קודם אשר שייכים יותר למשפחת הכלים המקדימים. ממוצעים נעים הנם מהותיקים אשר בכלים הטכניים ומשמשים סוחרים רבים אין ספור באסטרטגיות המסחר שלהם .כמות האסטרטגיות שפותחו על בסיס ממוצעים נעים בלבד הן כה רבות שודאי לא ספר אחד יוכל לתאר אותם. אסטרטגיית המסחר הבסיסית ביותר היא כמובן לסחור עם מגמת המסחר . הממוצע נע נחשב ככלי מתמטי קל שעוזר מאוד לגלות את מגמת המסחר הכללית כתלות בטווח הזמן אותו אנו בוחנים . ממוצעים נעים –כשמם כן הם ,ממוצעים נעים אשר מתעדכנים בזמן אמת ככל שחולף הזמן. ממוצע נע הנו למעשה קו אשר מורכב על גרף המחירים עצמו ולא לצידו .ממוצע נע הנו קו אשר מחושב בצורה הפשוטה ביותר ,סיכום סגירות מחיר וחלוקה בערך הממוצע. ישנם סוגים שונים של ממוצעים נעים .אנו נתמקד בממוצעים נעים פשוטים – Simple , ( SMA ) Moving Averageומוצעים נעים אקספוננציאליים Exponential Moving , .( EMA ) Averageממוצעים נעים אקספוננציאליים הנם ממוצעים נעים מהירים יותר מהממוצעים נעים הפשוטים .ככל שכלי טכני מהיר יותר הוא מועד ליותר טעויות .לכן שילוב של ממוצעים נעים פשוטים עם ממוצעים נעים אקספוננציאליים יכול להוות אסטרטגית מסחר אשר תעזור לנו לתזמן כניסה לעסקה או כל פעולה אחרת הנוגעת לניהול העסקה. הממוצע הנע השימושי ביותר עבורי הנו ממוצע נע פשוט 20המבסס את בנייתו על בסיס 20 יחידות זמן .אם נניח שאנו מרכיבים ממוצע נע זה על בסיס גרף שעתי ,יחשב הממוצע הנע את סגירת המחיר בכל אחת מ 20השעות האחרונות ,יסכם אותם ויחלק ב.20 - אסטרטגיות מסחר מבוססות ממוצעים נעים מרכיבות למעשה ערכים שונים של ממוצעים נעים על גרף המחיר כאשר החלטות המסחר מתקבלות על בסיס חצית הממוצעים לכיוון מסוים. חשוב גם כאן להזכיר ולהתריע שביסוס החלטות רק על סמך ממוצעים נעים הנה דרך פעולה שגויה .הממוצעים הנעים יכולים מאוד לעזור לנו לשפר את החלטות המסחר שלנו או יותר נכון לומר את אופן ניהול העסקה לאחר שהחלטנו על כיוונה על סמך הנלמד בפרקים קודמים. כיצד נרכיב את הממוצע נע על הגרף: במערכת הגרפים NETDANIAנבחר ב Studiesונציין . Moving Average נוכל לבחור את סוג הממוצע נע ולאחר מכן נגדיר את ערכו .אני בוחר בממוצע נע פשוט ועלי להגדיר את הערך 20במקום ברירת המחדל .תוכלו גם לבחור את הצבע של הממוצע נע. אני נוהג לבחור צבע אדום. לאחר שבצענו את הבחירה יופיע הממוצע נע על גרף המחיר. GBPCHF ממוצע נע .20 התנגדות ניתן להבחין שממוצע נע מלווה את כיוון המגמה .חצית המחיר את הממוצע נע הנה חיווי משמעותי על אפשרות שינוי כיוון .משלב זה הממוצע נע מהווה כמאין קו התנגדות\תמיכה למהלך .כל עוד המחיר מתחת לממוצע נע אנו נמצאים בטריטוריה של שורט וכל המחיר מעל הממוצע נע אנו בטריטוריה של שורט. נבחן דוגמאות נוספות בהן מהווה הממוצע נע מחווה כיוון ומשמש כקו התנגדות תמיכה. ממוצעים נעים עובדים כמובן בכל טווחי הזמן ועליכם לבחון את אופן העבודה עימם על בסיס דרך עבודתכם וטווח בחינת הגרפים אשר מתאימה לכם יותר. AUDCAD USDCAD סיכום ודוגמה לטכניקת עבודה מבוססת ממוצעים נעים : ממוצעים נעים הנם מהכלים היותר ותיקים והיותר שכיחים בשימושם של המנתחים הטכניים. ישנם סוחרים אשר מקבלים את מרב איתותי הקניה ואיתותי המכירה על בסיס הממוצעים הנעים .ישנם מספר סוגים של ממוצעים נעים כאשר אני אישית משתמש למטרות " חיזוקי " החלטה רק בממוצעים נעים רגילים וממוצעים נעים אקספוננציאליים. ממוצע נע הנו ממוצע אשר מחשב את רמות הסגירה של נרות\בארים קודמים .כל סוחר משתמש בדרך כלל ב 2ממוצעים נעים ,אחד המבוסס על סגירות של מספר נרות\בארים אחרונים אשר יחשב ממוצע נע איטי יותר ) , ( SMSוממוצע נע נוסף שגם יבוסס על סגירות של נרות\בארים ממש אחרונים ,קרי טווח קצר יותר ,מהיר יותר ) .( EMAלדוגמה ,ממוצע נע המחשב את "הסגירות" במהלך 20ה"הסגירות" האחרונות וממוצע נוסף המחשב את "הסגירות" במהלך 10הנרות\בארים אחרונים. כך ,כל אחד לשיטתו ולטווחי זמן שבו הוא עובד. סוחר אשר סוחר לטווחים קצרים מאוד ,טווחים תוך יומיים ,ייבחר לעבוד עם ממוצעים נעים מהירים יותר ) .( EMA הרעיון בממוצעים נעים הוא שברגע שלדוגמה הממוצע הנע המהיר ) ( EMAחוצה את הממוצע הנע האיטי ) (SMAמלמטה למעלה ,אנו מקבלים איתות קניה ) ,(LONGוכאשר הממוצע הנע המהיר חוצה את הממוצע הנע האיטי מלמעלה למטה אנו מקבלים איתות מכירה ).(SHORT מקובל על ידי סוחרים רבים להמתין בסבלנות לאיתות\אישור על ידי כלי נוסף כדוגמת תבנית נר יפני אשר יהווה את האישור הסופי למהלך. עליכם "להרכיב" על הגרף את הממוצעים הנעים – אתם כמובן יכולים להרכיב על הגרף יותר משני ממוצעים נעים בהתאם לטווחים המתאימים לכם. בעבודה עם ממוצעים נעים אתם תבחינו לא פעם שהממוצע הנע הארוך משמש גם הוא כסוג של קו התנגדות ויעזור לכם לסמן את ה SL-שלכם .ככל שתעבדו על בסיס סקאלת גרפים ארוכה יותר ) 4שעות 8 ,שעות או יומי( תצטרכו להתאים את הממוצעים הנעים לטווחים אלו. גם כאן חשוב לציין שעל אף שתמצאו פעמים רבות שחציית הממוצעים מהווה איתות שיש להתייחס אליו ,זה לא מספק ויש לקבל "חיזוקים" בנרות היפניים או באינדיקאטורים אחרים. קורה ,שישנה חציה של ממוצעים ואז חציה שוב לכיוון השני. על החצייה להיות ברורה ולא "כמעט" .המתינו לחציה ותנו לנר היפני הבא להגדיר לכם בבירור את הכיוון .אם ישנה חציה מלמטה כלפי מעלה -וודאו שמתלווה למהלך נר יפני ירוק, ובמקרה של חציה כלפי מטה -קבלו חיזוק נוסף ע"י נר יפני אדום. אחת הדרכים שבהן ניתן לעבוד עם ממוצעים נעים בימים שאתם במצב רוח של מחטפים מהירים היא מאוד פשוטה .ניתן לעבוד על פי הגרפים קצרי הטווח ) 15דקות(. הרכיבו ממוצע נע פשוט ) (SMAעם ערך של ) 20או .( 25 הרכיבו ממוצע נע אקספוננציאלי – ) EMAממוצע אשר מחשב על בסיס פולינום מתמטי מעט שונה את שערי הסגירות – נותן משקל יתר לבר\נר האחרון( בעל ערך של 7ואחד נוסף בעל ערך של .3 כאשר הממוצע הנע EMAבעל הערך ) 3המהיר ביותר( חוצה את הממוצע הנע בעל הערך ,7קיבלתם איתות ראשון ועליכם להתכונן .כאשר 2הממוצעים EMAהקצרים חוצים בבירור את ה SMA-בעל הערך 25יש להיכנס לעסקה .שוב ,אני ממליץ לקבל חיזוק ע"י נר יפני, להמתין לסגירת הרבע שעה ולהתחלה של רבע שעה נוספת ,הווה אומר ,נר יפני חדש. שימו לב :שבין ה 24-בחודש ל 25-בחודש חצו בבירור 2הממוצעים הנעים המהירים את הממוצע הנע של ה 25-יום .כל עוד לא נחצה שוב לכיוון השני הממוצע הנע עלינו להישאר בעסקה .המהלך המשיך בבטחה עד לשער הגבוה ב 200-פיפסים משער הכניסה שלנו ואז החל להתהפך .כאשר שוב חצו הממוצעים המהירים אחד את השני ) ה 3המהיר חוצה שוב את ה 7המהיר ( זהו איתות יציאה .הממוצעים חצו שוב למטה וקיבלתם לכאורה איתות לשורט אשר לא מימש את עצמו ,אך כיוון שאנו נעבוד כאן עם SLיחסית קצרים ,הפסדנו מעט כסף לאחר שמימשנו רווח יפה מהמהלך הקודם ,אלא אם כן היינו מבחינים שהחצייה למטה הייתה מלווה בנר ירוק ולא אדום ,הממוצעים חצו שוב כלפי מעלה בצרוף של נר ירוק ונכנסנו שוב לעסקת לונג רווחית. החיסרון הגדול של עבודה עם ממוצעים נעים הנו בכך שאנו נקבל איתותי כניסה מאוחרים יחסית. הבחנו רק בדוגמה אחת מיני רבות אשר מבססת החלטות קניה ומכירה על בסיס ממוצעים נעים. זוהי דרך עבודה שגויה .למרות שעל פני הגרפים ובחינת היסטורית מצבים ואופן עבודה על ממוצעים נעים זה נראה פשוט וטוב ,על לכם לפעול רק על בסיס זה .אני מזכיר שוב שעליכם קודם לבסס החלטה על בסיס קווי התנגדות תמיכה\התנגדות כפי שנלמד בפרקים קודמים ואז להשתמש בממוצעים הנעים ככלי אמין ביותר לאישור עסקה או ניהולה. לעיתים ישמשו אתכם הממוצעים הנעים לתזמון הכניסה שלכם לעסקה לאחר שקיבלתם את החלטת הכיוון. בדיעבד ,היסטורית ,אתם תבחינו שלא משנה ערך הממוצעים הנעים שתרכיבו על הגרף, כמעט בכל חציה של ממוצע אחד את השני יש איתות .זה לא כך במציאות ובזמן אמת. ממוצע נע 20הנו ממוצע נע מאוד שימושי בידי סוחרים רבים ועל ידי כלים טכניים רבים ולכן עצם השימוש בו יחשב אמין ביותר. כאמור על גרף המחירים שלי תמצאו רק את הממוצע נע 20ככלי חיזוק. " שחקו " עם מערכת הגרפים שלכם והרכיבו ממוצעים שונים על בסיס טווחי שמן שונים ולימדו את התנהגותן על ציר הזמן וציר המחיר. שימוש נוסף שלי בממוצעים נעים יהיה להגדרת יעדי הרווח שלי או לקבלת החלטה לשם תגבור עסקה ) פתיחת עסקה נוספת באותו הכיוון שבו בחרתי את העסקה הראשונה (. לשם כך אני משתמש בכלי שאני מכנה" -הבאנדה ". הבאנדה : לאחר תקופה של השלב בו הייתי סוחר בצורה מנוסה יותר הייתי חווה אירועים מתסכלים אשר לא הצלחתי להבינן .הייתי בוחר את הטרייד שלי בצורה נכונה ,הייתי מתזמן את הטרייד בצורה נכונה והטרייד היה מורווח .פעמים רבות וללא התראה מוקדמת הטרייד היה מתהפך ו "מחסל " לא מעט מהרווח ואפילו לעיתים הייתי חווה הפסד .לא יכולתי להבין מדוע כי הטרייד שבחרתי עבד טוב ומבחינת קווי התנגדות תמיכה נראה שהדרך סלולה הייתה בכיוון שלי. כאשר עובדים עם הרחבות ותיקוני פיבונאצ'י ונקודות פיבוט אשר עליהן פורט בפרקים קודמים ניתן להעריך נקודות קושי אפשריות על גרף המחיר .המקרים שאותם אני מתאר הנם כאלו שהטרייד שלי "התהפך" לא רחוק מיעדי הרווח ומאותן נקודות קושי שאותן יכולתי יכול להבין. במשך תקופה ארוכה " שיחקתי " עם הגרפים והרכבתי סוגים שונים של ממוצעים נעים כאשר אני בוחן את התנהגותם היסטורית . לבסוף הגעתי למבנה הרצוי לי שמבחינה היסטורית משרת אותי נאמנה בהחלטות המסחר שלי ,החלטות הכוללות מימושי רווחי ,הזזת נקודות סטופ לוס או הגדלות של עסקאות קיימות.וכיום אוכל לומר עוד סוחרים רבים בשוק ההון. לכלי זה המצאתי את הכינוי " :באנדה " .הבאנדה הנה למעשה טווח מחירים אשר באזור טווח עלינו לספק יותר תשומת לב. פריצה של קווי הבאנדה לכיוון המסחר שלי יכולה לשמש החלטה להגדלת העסקה הקיימת. הגעת הטרייד שלי לאזור באנדה מבלי יכול לפרוץ את הבאנדה לכיוון המסחר שלי יכול להרתיע אותי מלהמשיך בטרייד ואשקול סגירה או מימוש רווח חלקי. הבאנדה משמשת אותי עם כך להגדרת יעדי רווחי ,החלטות מימוש והגדלות טריידים .כלי נפלא. אתה הבאנדה אנו בונים על ידי הרכבה של 2ממוצעים נעים אקספוננציאליים 2 .הממוצעים מבוססים על מספרי פיבונאצ'י. ממוצע נע ראשון יהיה בעל ערך של 144שהו מספר פיבונאצ'י .שורש של 144הוא 12 ומספר הפיבונאצ'י הקרוב ביותר ל 12הנו .13הריבוע של 13הנו .169 ובכן 2 ,ממוצעים נעים אקספוננציאלים בעלי ערך של 144הראשון ו 169 -השני. אני שוב מדגיש שכלים אלו לא משמשים כבסיס להחלטות מסחר אלה רק לחיזוק החלטות מסחר שלנו וסיוע באופן ניהול הטרייד. ראוי לציין שהבאנדה תומכת בנו בכל טווחי הזמן. בואו נבחן כיצד זה יראה על גרף המחירים. הרכבת הבאנדה : הרכבת ממוצע נע אקספוננציאלי 144ולאחר מכן ביצוע שוב של הפעולה עם ערך .169 כאשר כל הכלים הטכניים שדנו בהם כולל הבאנדה מורכבים על גרף המחיר כך זה יראה : למעשה ניתן להבחין בדוגמאות המובאות מעלה היכן שימשה הבאנדה כיעד רווח אשר אותו המחיר התקשה לפרוץ .אי פריצת הבאנדה הובילה פעמים רבות להיפוך בכיוון. פעמים רבות ניתן יהיה להבחין שלאחר ירידות ) או עליות ( נתמך המחיר על ידי הבאנדה לאורך זמן כאשר המומנטום שלו מתחיל לצבור כח עליה ולהפך. מבחינתנו הבאנדה משמשת כיעד רווח ראשוני. אני " בונה " את הטרייד שלי בשלבים. אני מנתח את הגרף היומי ומנסה לאתר נקודות תמיכה \ התנגדות משמעותיות ) בעיקר רמות פיבונאצ'י ( .אני בוחן את כלי הכוח )מומנטום ( RSI ,בטווחים מעט קטנים יותר ) לדוגמה 4שעות ( ומנסה לקבל אישור לכיוון שבחרתי. אני מקבל החלטה על טרייד ומגדיר את הבאנדה הקרובה ביותר מבחינת טווח הזמן ) לדוגמה 30דקות ( כיעד רווח ראשון. אני מכין הוראה עתידית לפתיחת טרייד נוסף במקרה של פריצה הבאנדה של ה 30דקות לכיוון שבחרתי וכנ"ל הוראה עתידית מוכנה למקרה פריצה של הבאנדה של הגרף השעתי. אי פריצת הבנאדה והיסוס ואני אחליט לממש רווח חלקי ואבחן את הטרייד על בסיס הכלים הטכניים. במידה ונפרצה הבאנדה של הגרף החצי שעתי לכיוון שבחרתי אוכל כבר לשקול את הזזת הסטופ שלי מתחת ) או מעל כתלות בכיוון הטרייד ( הבאנדה של הטווח הקודם ,הווה אומר 15דקות .פריצת הבאנדה של הגרף השעתי תאשר לי להזיז את נקודת הסטופ שלי לכיוון הבאנדה של הגרף החצי שעתי. באנדה מורכבת מ 2ממוצעים נעים .במקרה של עסקאות לונג משמש הקו התחתון כיעד רווח והקו העליון כאישור פריצה. במקרה של עסקת שורט ישמש הקו העליון של הבאנדה כיעד רווח והקו התחתון כאישור פריצה.
© Copyright 2024