Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011 Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011 Storebrand Storebrand Livsforsikring Storebrand Kapitalforvaltning SPP Ledende aktør innen pensjon og livsforsikring med høy kundetilfredshet Komplett forvaltningskonsept med en samfunnsansvarlig profil På sterk fremmarsj innen langsiktig sparing og pensjon Forvaltningskapital: NOK 222 mrd Forvaltningskapital: NOK 408 mrd Forvaltningskapital: NOK 123 mrd Storebrand Bank Storebrand Forsikring Storebrand Baltic En moderne direktebank Helse-, person- og skadeforsikring Konkurransekraft gjennom outsourcing Bestandspremie: NOK 2 mrd Over 100 ansatte i Vilnius Forvaltningskapital: NOK 35 mrd Storebrand Bank Storebrand Bank ASA Storebrand Boligkreditt AS Bankens forretningsområder Privat ca. 22,5 mrd i utlån over 95 % med pant i bolig 82 ansatte Bedriftsmarked ca. 12,0 mrd i utlån næringseiendom 26 ansatte Forbedret risikostyring og kontroll Mål Bygge opp et system som støtter aktiv porteføljestyring slik at vi kan bedre utnytte vårt inntjeningspotensial. Status (sommer 2010) Rammestyring og enkle risikomodeller. Forbedret risikostyring og kontroll Angrepsvinkel • Utvikle interne modeller med mål om å få tillatelse til å anvende IRB-metode. • Bygge opp risikostyringsfunksjoner rundt modellene. • Bruke samarbeidspartnere med spisskompetanse og gjennomføringsevne. Forbedret risikostyring og kontroll IRB? • Internal Rating Based • Metode for å beregne risikovektet volum for kredittrisiko • Foreslått av Baselkomiteen i ”Basel II” • Hovedprinsipp: god risikostyring skal gi lavere kapitalkrav IRB • • Målet med IRB er bedre risikostyring Belønningen er lavere kapitalkrav Effekt Høyere kapitaldekning og høyere ROE med mindre egenkapital IRB og kapitaldekning Kjernekapitaldekning: Kjernekapital Risikovektet volum /Risk Weighted Assets (RWA) Basel II regelverk for kapitaldekning IRB metode for å beregne RWA for kredittrisiko Risikovektet volum / kapitalkrav Kredittrisiko er den største risikoen for banken. Utgjør over 90 % av regulatorisk kapitalkrav. Risikovektet volum  alle engasjementer risikovekt  eksponering Risikovektet volum  risikovekt  eksponering alle engasjementer Standardmetode: Risikovekter er sjablongverdier, fastsatt av Finanstilsynet. IRB-metode: Risikovekter er funksjoner av risikoparametere som modelleres vha statistiske modeller. IRB - Basics Risikoparametere i IRB PD – Probability of Default  estimerer misligholdsfrekvens LGD – Loss Given Default  estimerer observert tapsgrad EAD – Exposure At Default  estimerer eksponering ved misligholdstidspunkt (trukket + KF * utrukket) m - engasjementets løpetid, inngår i MA, løpetidstillegget S - engasjementsstørrelse Kapitalkrav m/u IRB Eksempel: - Boliglån på 2 millioner Bankenes kapitalbehov: Storebrand Bank: 2 millioner X 35 % (risikovekt) X 10 % (kapitalkrav) = 70.000 kroner IRB-bank: 2 millioner X 10 % (risikovekt) X 10 % (kapitalkrav) = 20.000 kroner IRB Krever tillatelse fra Finanstilsynet som vurderer hele IRB-systemet. IRB-system: ”De modeller, arbeids- og beslutningsprosesser, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer og rutiner som er knyttet til klassifisering og kvantifisering ved bruk av interne modeller.” Framtidig organisasjonsstruktur - Risikostyring Nye funksjoner/ oppgaver Validering Stresstesting Økt kompetansekrav Statistisk teori Analyseverktøy 16 SAS - en strategisk samarbeidspartner Forutsetning Storebrand Bank ønsker - en løsning som gir oss størst mulig fleksibilitet, - en løsning som representerer “best practice”, - finne raskest vei til mål. SAS – en strategisk samarbeidspartner Ekstern leverandør SAS - en strategisk samarbeidspartner Kredittrisikomodellene (PD, LGD og EAD) utvikles i SAS Enterprise Miner. Modellene implementeres i SAS CRMB. Kapitaldekningsrapportering for IRB-porteføljene automatiseres. Faste rapporter ferdig implementert. SAS - en strategisk samarbeidspartner SAS er i tillegg en viktig diskusjons- og sparringspartner rundt - overordnet tilnærming, - regulatoriske krav, - modelltekniske problemstillinger. Forbedret risikostyring og kontroll Mål Bygge opp et system som støtter aktiv porteføljestyring slik at vi kan bedre utnytte vårt inntjeningspotensial. Status (sommer 2010) Rammestyring og enkle risikomodeller. Forbedret risikostyring og kontroll Framdriftsplan IRB-modeller Privat implementert og i bruk internt: Q3 2011 IRB-modeller Bedriftsmarked implementert og i bruk internt: Q2 2012 Søknad am tillatelse til å anvende IRB-metode sendes: sommer 2012 Porteføljestyring, kapitalallokering og risikoprising basert på IRBparametere: 2012 Kapitaldekningsrapportering etter IRB - Privat: 2013 - Bedriftsmarked: 2015 (?) God risikostyring i praksis Takk for oppmerksomheten!